PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с RSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISR с RSG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while RSG (Republic Services, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, RISR returned 10.98%/yr vs 14.95%/yr for RSG. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RISR и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -0.38%.

RISR

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.33%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.20%
1 год
5.26%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSG

1 день
0.89%
1 месяц
0.76%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.18%
1 год
-15.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISR и RSG

2026 (YTD)20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.07%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%
RSG
Republic Services, Inc.		-0.38%6.44%23.03%29.64%-6.16%16.54%

Correlation

The correlation between RISR and RSG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Republic Services, Inc.

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH
Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA

Доходность на риск

RISR vs. RSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RISRRSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.85

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-1.10

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.87

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.77

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

-1.28

+5.61

RISR vs. RSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа RSG равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RISR и RSG

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и RSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISRRSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-65.99%

+51.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-20.44%

+17.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.07%

-22.54%

+14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-17.77%

+17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-11.83%

+9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

12.50%

-11.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и RSG

Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 1.30%, в то время как у Republic Services, Inc. (RSG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISRRSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

7.23%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

13.74%

-9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.45%

18.67%

-13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

18.17%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

19.08%

-7.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и RSG

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности RSG в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.91%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSG
Republic Services, Inc.		1.17%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Часто задаваемые вопросы

RISR and RSG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSG has higher volatility (7.23%) compared to RISR (1.30%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs RSG's -65.99%.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISR и RSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор