PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с AJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с AJG

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, FIX returned 50.56%/yr vs 18.16%/yr for AJG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 96.43%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -15.59%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 50.56% против 18.16% соответственно.

FIX

1 день
-1.11%
1 месяц
-6.15%
С начала года
96.43%
6 месяцев
86.38%
1 год
266.16%
3 года*
127.08%
5 лет*
86.27%
10 лет*
50.56%

AJG

1 день
2.13%
1 месяц
9.50%
С начала года
-15.59%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-30.94%
3 года*
2.59%
5 лет*
9.64%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и AJG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		96.43%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-15.59%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%

Correlation

The correlation between FIX and AJG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1997 г.

0.29

The correlation between FIX and AJG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FIX:

$34.64

AJG:

$5.74

Коэффициент P/E

FIX:

52.88

AJG:

37.83

Коэффициент PEG

FIX:

0.80

AJG:

3.92

Коэффициент P/S

FIX:

6.38

AJG:

4.05

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$10.14B

AJG:

$13.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.55B

AJG:

$7.63B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.70B

AJG:

$3.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Arthur J. Gallagher & Co.

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V

Доходность на риск

FIX vs. AJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXAJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.03
-1.12

+6.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.92
-1.49

+6.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

0.81

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.47

-0.76

+20.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.72

-1.31

+61.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIX vs. AJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 5.03, что выше коэффициента Шарпа AJG равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXAJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03

-1.12

+6.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.95

0.42

+1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.79

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FIX и AJG

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и AJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXAJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-57.49%

-35.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-40.64%

+26.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-44.40%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-44.40%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-44.40%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-36.94%

+26.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.07%

-12.83%

-25.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

23.62%

-19.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и AJG

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXAJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

8.94%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.29%

22.44%

+14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.38%

27.99%

+25.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.49%

22.98%

+21.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.35%

23.09%

+19.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и AJG

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности AJG в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.24%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и AJG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
2.87B
3.63B
(FIX) Общая выручка
(AJG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и AJG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
26.3%
39.1%
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

Часто задаваемые вопросы

FIX and AJG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (12.61%) compared to AJG (8.94%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs AJG's -57.49%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.03 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и AJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор