PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GS с WMT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GS returned 23.96%/yr vs 19.62%/yr for WMT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GS и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 23.96% против 19.62% соответственно.

GS

1 день
0.61%
1 месяц
12.08%
С начала года
20.04%
6 месяцев
21.74%
1 год
73.62%
3 года*
49.42%
5 лет*
25.24%
10 лет*
23.96%

WMT

1 день
0.80%
1 месяц
-8.13%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.97%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.47%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		20.04%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
WMT
Walmart Inc.		7.98%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between GS and WMT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г.

0.30

The correlation between GS and WMT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GS:

$321.86B

WMT:

$958.52B

EPS

GS:

$57.41

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

GS:

18.20

WMT:

41.62

Коэффициент PEG

GS:

2.36

WMT:

2.72

Коэффициент P/S

GS:

2.97

WMT:

1.32

Коэффициент P/B

GS:

2.62

WMT:

10.16

Общая выручка (12 мес.)

GS:

$110.77B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

GS:

$61.53B

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

GS:

$24.94B

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Walmart Inc.

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

GS vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.02

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.54

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

1.53

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

5.02

+7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GS vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа WMT равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.02

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.04

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.91

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.64

-0.30

Просадки

Сравнение просадок GS и WMT

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, примерно равная максимальной просадке WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-77.14%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-15.75%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-21.93%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-25.74%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-25.74%

-23.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-10.71%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.62%

-14.63%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

4.79%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и WMT

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Walmart Inc. (WMT) имеют волатильность 10.56% и 10.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.56%

10.26%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.02%

18.59%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.14%

23.72%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.03%

21.68%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.84%

21.73%

+8.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и WMT

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности WMT в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.63%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GS и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
17.23B
177.75B
(GS) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GS и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Goldman Sachs Group, Inc. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.2%
25.1%
Активы портфеля
GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

GS and WMT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (10.56%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs WMT's -77.14%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор