Сравнение JPM с ISRG
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, JPM returned 21.27%/yr vs 16.51%/yr for ISRG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -37.64%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 21.27% против 16.51% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 21.27%
- Всё время*
- 12.35%
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
Сравнение доходности по годам JPM и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.66% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between JPM and ISRG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.32 |
The correlation between JPM and ISRG shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$908.01B
ISRG:
$125.08B
JPM:
$23.29
ISRG:
$8.72
JPM:
14.55
ISRG:
40.52
JPM:
1.61
ISRG:
2.48
JPM:
3.18
ISRG:
11.53
JPM:
2.68
ISRG:
6.92
JPM:
$297.63B
ISRG:
$11.03B
JPM:
$186.33B
ISRG:
$7.36B
JPM:
$90.84B
ISRG:
$4.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. ISRG — Ранг доходности на риск
JPM
ISRG
Сравнение JPM c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.84 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.77 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | -1.77 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и ISRG
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -82.26% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -41.74% | +26.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -43.42% | +19.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -49.90% | +11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -49.90% | +6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -42.15% | +39.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -21.33% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 18.06% | -11.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и ISRG
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.42%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 19.26% | -12.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 27.17% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 35.38% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 34.17% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 32.87% | -5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и ISRG
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.77% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и ISRG
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and ISRG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (19.26%) compared to JPM (6.42%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs ISRG's -82.26%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор