PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META с RISR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение META с RISR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. Over the past 3 years, META returned 28.18%/yr vs 10.98%/yr for RISR. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности META и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 3.07%.

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-16.71%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%

RISR

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.33%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.20%
1 год
5.26%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и RISR

2026 (YTD)20252024202320222021
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%-0.90%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.07%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%

Correlation

The correlation between META and RISR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH

Доходность на риск

META vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METARISRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.87

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
1.28

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.83

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

4.33

-5.45

META vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа RISR равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META и RISR

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и RISR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METARISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-14.31%

-62.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-2.61%

-30.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-8.07%

-26.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.06%

-0.44%

-27.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.83%

-2.17%

-13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.06%

1.10%

+14.96%

Волатильность

Сравнение волатильности META и RISR

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METARISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

1.30%

+8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

3.98%

+22.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.52%

5.45%

+30.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

11.82%

+32.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

11.82%

+26.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и RISR

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности RISR в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.91%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%

Часто задаваемые вопросы

META and RISR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to RISR (1.30%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs RISR's -14.31%.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и RISR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор