PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMT с NFLX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, LMT returned 11.27%/yr vs 24.08%/yr for NFLX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -12.89%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 11.27% против 24.08% соответственно.

LMT

1 день
-1.85%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.78%
1 год
11.97%
3 года*
7.77%
5 лет*
9.61%
10 лет*
11.27%

NFLX

1 день
1.66%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-12.89%
6 месяцев
-12.90%
1 год
-32.62%
3 года*
23.65%
5 лет*
10.65%
10 лет*
24.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMT
Lockheed Martin Corporation		10.95%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%
NFLX
Netflix, Inc.		-12.89%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between LMT and NFLX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.13

The correlation between LMT and NFLX shifts across timeframes, from -0.07 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$122.57B

NFLX:

$351.05B

EPS

LMT:

$20.61

NFLX:

$3.09

Коэффициент P/E

LMT:

25.73

NFLX:

26.42

Коэффициент P/S

LMT:

1.64

NFLX:

7.54

Коэффициент P/B

LMT:

16.37

NFLX:

11.28

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$75.12B

NFLX:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.37B

NFLX:

$22.99B

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$8.09B

NFLX:

$26.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD

Доходность на риск

LMT vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMTNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.99

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-1.38

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.82

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.76

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

-1.29

+2.41

LMT vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMT и NFLX

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, примерно равная максимальной просадке NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-81.99%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-43.35%

+18.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-43.35%

+11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-75.95%

+44.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-75.95%

+39.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-39.01%

+17.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.83%

-24.91%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

25.31%

-14.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и NFLX

Lockheed Martin Corporation (LMT) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что LMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

6.19%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

24.59%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

33.16%

-6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

43.10%

-20.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

41.51%

-17.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и NFLX

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.57%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B20222023202420252026
18.02B
12.25B
(LMT) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMT и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lockheed Martin Corporation и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
11.5%
51.9%
Активы портфеля
LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

LMT and NFLX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMT has higher volatility (7.32%) compared to NFLX (6.19%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs NFLX's -81.99%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор