Сравнение TDG с GOOG
TDG (TransDigm Group Incorporated) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 26.05%/yr for GOOG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 22.15% против 26.05% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам TDG и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between TDG and GOOG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between TDG and GOOG has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
GOOG:
$4.42T
TDG:
$34.79
GOOG:
$13.11
TDG:
34.67
GOOG:
27.54
TDG:
1.03
GOOG:
1.35
TDG:
7.38
GOOG:
10.44
TDG:
$9.50B
GOOG:
$422.57B
TDG:
$5.61B
GOOG:
$255.12B
TDG:
$4.78B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. GOOG — Ранг доходности на риск
TDG
GOOG
Сравнение TDG c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.61 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 5.20 | -5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 18.68 | -19.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 3.76 | -4.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.90 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и GOOG
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -44.60% | -18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -20.75% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -29.35% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -44.60% | +19.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -44.60% | -18.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -9.44% | -11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -8.89% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 5.77% | +8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и GOOG
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 8.43% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 20.50% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 28.74% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 31.14% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 29.02% | +4.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и GOOG
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности GOOG в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и GOOG
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and GOOG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (8.43%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор