PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с IBTJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с IBTJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs -0.15%/yr for IBTJ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и IBTJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у IBTJ с доходностью 0.04%.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

IBTJ

1 день
-0.09%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.40%
3 года*
3.81%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и IBTJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%41.71%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		0.04%6.89%1.82%4.49%-12.45%-3.57%4.03%

Correlation

The correlation between MSFT and IBTJ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с IBTJ:
IBTJ с IBTLIBTJ с IBTHIBTJ с IBDUIBTJ с IBHFIBTJ с IBTKIBTJ с FTABXIBTJ с SGOV

Доходность на риск

MSFT vs. IBTJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c IBTJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTIBTJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.39

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.17

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.25

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.02

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

5.49

-6.57

MSFT vs. IBTJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа IBTJ равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и IBTJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и IBTJ

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки IBTJ в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и IBTJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTIBTJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-20.19%

-49.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-1.62%

-32.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-4.43%

-29.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-17.21%

-19.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-6.17%

-21.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-9.71%

-12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

0.59%

+15.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и IBTJ

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTIBTJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

0.69%

+9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

1.58%

+20.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

2.36%

+23.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

5.73%

+20.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

5.98%

+21.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и IBTJ

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IBTJ в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.80%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and IBTJ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to IBTJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs IBTJ's -20.19%.

IBTJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и IBTJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор