PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WRB с NVDA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WRB (W. R. Berkley Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 67.95%/yr for NVDA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRB и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 17.92% против 67.95% соответственно.

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-8.83%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
44.72%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation		-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between WRB and NVDA is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г.

0.19

The correlation between WRB and NVDA shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WRB:

$4.45

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

WRB:

15.34

NVDA:

31.44

Коэффициент PEG

WRB:

0.89

NVDA:

0.17

Коэффициент P/S

WRB:

1.86

NVDA:

19.80

Общая выручка (12 мес.)

WRB:

$14.71B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

WRB:

$2.91B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

WRB:

$2.37B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с NEEWRB с XLF
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

WRB vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRBNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.20

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
1.75

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.07

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

4.94

-5.48

WRB vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRB и NVDA

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-89.72%

+20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-20.21%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-36.88%

+19.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-66.34%

+40.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-66.34%

+20.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-12.86%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-36.18%

+21.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

8.46%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и NVDA

Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.63%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

13.26%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

26.67%

-11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

35.00%

-13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

51.76%

-28.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

49.84%

-25.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и NVDA

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WRB и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
3.72B
81.62B
(WRB) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WRB и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности W. R. Berkley Corporation и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
20.6%
74.9%
Активы портфеля
WRB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

WRB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

WRB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

WRB and NVDA have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.26%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор