Сравнение HII с TDG
HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HII returned 8.54%/yr vs 22.92%/yr for TDG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HII и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HII показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции HII уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 8.54% против 22.92% соответственно.
HII
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -8.28%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 8.54%
TDG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 11.17%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 22.92%
Сравнение доходности по годам HII и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -11.23% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -3.95% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between HII and TDG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | 0.42 |
The correlation between HII and TDG shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HII:
$11.78B
TDG:
$74.34B
HII:
$15.37
TDG:
$34.79
HII:
19.50
TDG:
36.72
HII:
4.54
TDG:
1.09
HII:
0.92
TDG:
7.82
HII:
$12.85B
TDG:
$9.50B
HII:
$3.34B
TDG:
$5.61B
HII:
$1.07B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HII vs. TDG — Ранг доходности на риск
HII
TDG
Сравнение HII c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HII | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.21 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -0.35 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HII и TDG
Максимальная просадка HII за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HII и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HII | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -62.64% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -25.30% | -11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.21% | -25.30% | -19.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.21% | -25.30% | -19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -62.64% | +12.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.67% | -15.77% | -17.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -7.95% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 14.78% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HII и TDG
Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и TransDigm Group Incorporated (TDG) имеют волатильность 9.28% и 9.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HII | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 9.69% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 21.92% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.03% | 28.42% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.22% | 27.97% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 33.84% | -3.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HII и TDG
Дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности TDG в 7.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.83% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.05% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HII и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Ingalls Industries, Inc и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HII и TDG
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
HII and TDG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (9.69%) compared to HII (9.28%). In terms of maximum drawdown, HII dropped -49.70% vs TDG's -62.64%.
HII currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HII и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор