Сравнение MGNI с AJG
MGNI (Magnite, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, MGNI returned 2.02%/yr vs 18.45%/yr for AJG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -16.10%. За последние 10 лет акции MGNI уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 2.02% против 18.45% соответственно.
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам MGNI и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between MGNI and AJG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | 0.20 |
The correlation between MGNI and AJG shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGNI:
$1.05
AJG:
$5.74
MGNI:
15.92
AJG:
37.60
MGNI:
0.00
AJG:
3.90
MGNI:
3.50
AJG:
4.03
MGNI:
$722.55M
AJG:
$13.94B
MGNI:
$458.33M
AJG:
$7.63B
MGNI:
$150.13M
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. AJG — Ранг доходности на риск
MGNI
AJG
Сравнение MGNI c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNI | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.77 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.30 | +1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNI и AJG
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -57.49% | -35.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -40.64% | -17.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | -44.40% | -13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -44.40% | -39.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | -44.40% | -46.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -37.32% | -35.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -12.84% | -52.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.54% | 23.96% | +14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и AJG
Magnite, Inc. (MGNI) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что MGNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 8.23% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.32% | 22.31% | +19.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.49% | 27.80% | +29.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.03% | 23.00% | +52.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.64% | 23.09% | +53.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и AJG
MGNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
MGNI Magnite, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNI и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGNI и AJG
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
MGNI and AJG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (15.06%) compared to AJG (8.23%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs AJG's -57.49%.
MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор