Сравнение MSFT с JPM
MSFT (Microsoft Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 21.27%/yr for JPM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 23.18% против 21.27% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
JPM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 21.27%
- Всё время*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам MSFT и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.66% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between MSFT and JPM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between MSFT and JPM has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
JPM:
$908.01B
MSFT:
$16.79
JPM:
$23.29
MSFT:
23.96
JPM:
14.55
MSFT:
1.68
JPM:
1.61
MSFT:
9.43
JPM:
3.18
MSFT:
7.23
JPM:
2.68
MSFT:
$318.27B
JPM:
$297.63B
MSFT:
$217.41B
JPM:
$186.33B
MSFT:
$200.96B
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. JPM — Ранг доходности на риск
MSFT
JPM
Сравнение MSFT c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.16 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.21 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.85 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и JPM
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -76.16% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -15.47% | -19.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -24.42% | -10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -38.77% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -43.63% | +6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -2.32% | -23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -17.58% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 6.53% | +12.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и JPM
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 6.42% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 16.66% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 22.17% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 24.41% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 27.31% | -0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и JPM
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности JPM в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.77% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и JPM
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and JPM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to JPM (6.42%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор