Сравнение MSFT с JPM
MSFT (Microsoft Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.97%/yr vs 20.04%/yr for JPM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 24.97% против 20.04% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
JPM
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 33.76%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам MSFT и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.59% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between MSFT and JPM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.36 |
The correlation between MSFT and JPM shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.19T
JPM:
$868.53B
MSFT:
$16.79
JPM:
$21.08
MSFT:
25.50
JPM:
14.75
MSFT:
1.78
JPM:
1.63
MSFT:
10.03
JPM:
3.05
MSFT:
7.69
JPM:
2.52
MSFT:
$318.27B
JPM:
$285.09B
MSFT:
$217.41B
JPM:
$173.52B
MSFT:
$200.96B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. JPM — Ранг доходности на риск
MSFT
JPM
Сравнение MSFT c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.30 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 3.09 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.93 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.73 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.34 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и JPM
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -76.16% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -15.47% | -18.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -24.42% | -9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -38.77% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -43.63% | +6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -6.61% | -13.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -17.62% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 6.47% | +9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и JPM
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 7.21% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 17.47% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 21.65% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.61% | 24.45% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 27.39% | -0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и JPM
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности JPM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и JPM
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and JPM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.93%) compared to JPM (7.21%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор