PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с RISR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с RISR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. Over the past 3 years, MSFT returned 6.16%/yr vs 10.98%/yr for RISR. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 3.07%.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

RISR

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.33%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.20%
1 год
5.26%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и RISR

2026 (YTD)20252024202320222021
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%19.51%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.07%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%

Correlation

The correlation between MSFT and RISR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH

Доходность на риск

MSFT vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTRISRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.87

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
1.28

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.15

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.83

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

4.33

-5.41

MSFT vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа RISR равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и RISR

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и RISR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-14.31%

-55.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-2.61%

-31.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-8.07%

-25.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-0.44%

-27.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-2.17%

-19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

1.10%

+15.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и RISR

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

1.30%

+9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

3.98%

+18.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

5.45%

+19.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

11.82%

+14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

11.82%

+15.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и RISR

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности RISR в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.91%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and RISR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to RISR (1.30%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs RISR's -14.31%.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и RISR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор