PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с DCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMT с DCI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) and DCI (Donaldson Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LMT in Aerospace & Defense, DCI in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, LMT returned 11.37%/yr vs 11.09%/yr for DCI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -2.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMT имеют среднегодовую доходность 11.37%, а акции DCI немного отстают с 11.09%.

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
5.40%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
14.07%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%

DCI

1 день
1.18%
1 месяц
5.44%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-6.11%
1 год
27.67%
3 года*
13.77%
5 лет*
8.47%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и DCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%
DCI
Donaldson Company, Inc.		-2.28%33.71%4.62%12.80%0.96%7.56%-1.41%34.98%-9.95%18.17%

Correlation

The correlation between LMT and DCI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 1987 г.

0.25

The correlation between LMT and DCI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$124.87B

DCI:

$10.20B

EPS

LMT:

$20.61

DCI:

$3.72

Коэффициент P/E

LMT:

26.21

DCI:

23.23

Коэффициент P/S

LMT:

1.67

DCI:

2.68

Коэффициент P/B

LMT:

16.67

DCI:

6.02

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$75.12B

DCI:

$3.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.37B

DCI:

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$8.09B

DCI:

$664.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

Donaldson Company, Inc.

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с DCI:
DCI с APHDCI с DCINXDCI с FASTDCI с HWMDCI с GGGDCI с ITWDCI с AMSC

Доходность на риск

LMT vs. DCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DCI
Ранг доходности на риск DCI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMTDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.99

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.51

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.00

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

2.17

-0.48

LMT vs. DCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа DCI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMT и DCI

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и DCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-56.90%

-22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-26.05%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-26.05%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-32.20%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-42.72%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-21.65%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.83%

-11.09%

-15.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

11.98%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и DCI

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 7.02%, в то время как у Donaldson Company, Inc. (DCI) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

8.17%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

20.95%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

26.36%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

23.53%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

25.90%

-2.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и DCI

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности DCI в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.39%1.32%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и DCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
18.02B
995.10M
(LMT) Общая выручка
(DCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMT и DCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lockheed Martin Corporation и Donaldson Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
11.5%
33.5%
Активы портфеля
LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

Часто задаваемые вопросы

LMT and DCI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCI has higher volatility (8.17%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs DCI's -56.90%.

DCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и DCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор