Сравнение IBDV с LIF
IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index, while LIF (Life360, Inc.) is a stock. Over the past year, IBDV returned 4.91% vs -20.01% for LIF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBDV и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDV показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -23.82%.
IBDV
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDV и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 0.53% | 8.19% | 3.10% |
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between IBDV and LIF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDV vs. LIF — Ранг доходности на риск
IBDV
LIF
Сравнение IBDV c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDV | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.00 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.31 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | -0.49 | +8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDV и LIF
Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDV | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -65.64% | +43.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -65.64% | +63.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -55.93% | +55.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -21.42% | +14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 40.97% | -40.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDV и LIF
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) составляет 0.93%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что IBDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDV | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 18.09% | -17.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 53.45% | -51.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 67.60% | -64.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 63.15% | -56.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 63.15% | -56.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDV и LIF
Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как LIF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 4.59% | 4.57% | 4.69% | 4.09% | 3.02% | 1.99% | 0.90% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDV and LIF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (18.09%) compared to IBDV (0.93%). In terms of maximum drawdown, IBDV dropped -21.85% vs LIF's -65.64%.
IBDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDV и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор