Сравнение MSFT с GOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и Alphabet Inc. (GOOG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFT или GOOG.
Основные характеристики
MSFT | GOOG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 12.28% | 7.81% |
Дох-ть за 1 год | 54.38% | 49.90% |
Дох-ть за 3 года | 22.33% | 14.31% |
Дох-ть за 5 лет | 30.37% | 21.02% |
Коэф-т Шарпа | 2.42 | 1.74 |
Дневная вол-ть | 22.19% | 27.28% |
Макс. просадка | -69.41% | -44.60% |
Current Drawdown | -1.85% | -1.87% |
Фундаментальные показатели
MSFT | GOOG | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $3.19T | $1.88T |
Прибыль на акцию | $11.05 | $5.80 |
Цена/прибыль | 38.80 | 26.17 |
PEG коэффициент | 2.17 | 1.59 |
Выручка (12 мес.) | $227.58B | $307.39B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $135.62B | $156.63B |
EBITDA (12 мес.) | $118.43B | $100.17B |
Корреляция
Корреляция между MSFT и GOOG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и GOOG
С начала года, MSFT показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 7.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFT c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation | 2.42 | ||||
Alphabet Inc. | 1.74 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и GOOG
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как GOOG не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и GOOG
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MSFT и GOOG
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и GOOG
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 6.18%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOG) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.