PortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MSFT и GOOG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MSFT и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Alphabet Inc. (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,023.77%
471.07%
MSFT
GOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFT:

-0.11

GOOG:

0.09

Коэф-т Сортино

MSFT:

0.02

GOOG:

0.35

Коэф-т Омега

MSFT:

1.00

GOOG:

1.04

Коэф-т Кальмара

MSFT:

-0.11

GOOG:

0.09

Коэф-т Мартина

MSFT:

-0.26

GOOG:

0.22

Индекс Язвы

MSFT:

10.46%

GOOG:

12.50%

Дневная вол-ть

MSFT:

24.94%

GOOG:

31.55%

Макс. просадка

MSFT:

-69.39%

GOOG:

-44.60%

Текущая просадка

MSFT:

-16.68%

GOOG:

-22.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.78T

GOOG:

$1.86T

EPS

MSFT:

$12.65

GOOG:

$8.23

Коэффициент P/E

MSFT:

29.60

GOOG:

19.16

Коэффициент PEG

MSFT:

1.66

GOOG:

0.96

Коэффициент P/S

MSFT:

10.63

GOOG:

5.31

Коэффициент P/B

MSFT:

9.19

GOOG:

5.77

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$199.94B

GOOG:

$269.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$138.36B

GOOG:

$156.89B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$109.35B

GOOG:

$103.57B

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -7.93%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью -15.12%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции GOOG по среднегодовой доходности: 25.11% против 19.36% соответственно.


MSFT

С начала года

-7.93%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-8.45%

1 год

-4.60%

5 лет

18.37%

10 лет

25.11%

GOOG

С начала года

-15.12%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-1.64%

1 год

0.70%

5 лет

20.53%

10 лет

19.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFT и GOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

GOOG
Ранг риск-скорректированной доходности GOOG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFT c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MSFT, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSFT: -0.11
GOOG: 0.09
Коэффициент Сортино MSFT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSFT: 0.02
GOOG: 0.35
Коэффициент Омега MSFT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSFT: 1.00
GOOG: 1.04
Коэффициент Кальмара MSFT, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSFT: -0.11
GOOG: 0.09
Коэффициент Мартина MSFT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSFT: -0.26
GOOG: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.09
MSFT
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и GOOG

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности GOOG в 0.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSFT
Microsoft Corporation
0.82%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
GOOG
Alphabet Inc.
0.50%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFT и GOOG

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.39%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.68%
-22.17%
MSFT
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и GOOG

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 13.68%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOG) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.68%
14.99%
MSFT
GOOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию