PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSFT с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MSFTGOOG
Дох-ть с нач. г.12.28%7.81%
Дох-ть за 1 год54.38%49.90%
Дох-ть за 3 года22.33%14.31%
Дох-ть за 5 лет30.37%21.02%
Коэф-т Шарпа2.421.74
Дневная вол-ть22.19%27.28%
Макс. просадка-69.41%-44.60%
Current Drawdown-1.85%-1.87%

Фундаментальные показатели


MSFTGOOG
Рыночная капитализация$3.19T$1.88T
Прибыль на акцию$11.05$5.80
Цена/прибыль38.8026.17
PEG коэффициент2.171.59
Выручка (12 мес.)$227.58B$307.39B
Валовая прибыль (12 мес.)$135.62B$156.63B
EBITDA (12 мес.)$118.43B$100.17B

Корреляция

0.69
-1.001.00

Корреляция между MSFT и GOOG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и GOOG

С начала года, MSFT показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 7.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,113.53%
434.83%
MSFT
GOOG

Сравнение акций, фондов или ETF


Microsoft Corporation

Alphabet Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSFT c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MSFT
Microsoft Corporation
2.42
GOOG
Alphabet Inc.
1.74

Сравнение коэффициента Шарпа MSFT и GOOG

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа GOOG равного 1.74. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MSFT и GOOG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.42
1.74
MSFT
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и GOOG

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как GOOG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSFT
Microsoft Corporation
0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFT и GOOG

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MSFT и GOOG


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.85%
-1.87%
MSFT
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и GOOG

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 6.18%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOG) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.18%
7.73%
MSFT
GOOG