Сравнение NFLX с IBDT
NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Over the past 5 years, NFLX returned 10.45%/yr vs 1.25%/yr for IBDT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и IBDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у IBDT с доходностью 0.92%.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
IBDT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLX и IBDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | -27.06% |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.92% | 7.02% | 3.97% | 7.72% | -11.42% | -1.90% | 9.62% | 15.15% | 1.47% |
Correlation
The correlation between NFLX and IBDT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between NFLX and IBDT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. IBDT — Ранг доходности на риск
NFLX
IBDT
Сравнение NFLX c IBDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | IBDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.59 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.38 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 20.12 | -21.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и IBDT
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки IBDT в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и IBDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | IBDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -17.79% | -64.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -1.03% | -42.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -3.19% | -40.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -17.68% | -58.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | 0.00% | -40.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -4.15% | -20.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 0.22% | +24.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и IBDT
Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | IBDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 0.44% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 1.07% | +23.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 1.61% | +31.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 5.07% | +38.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 6.36% | +35.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и IBDT
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.54% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLX and IBDT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (5.85%) compared to IBDT (0.44%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs IBDT's -17.79%.
IBDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и IBDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор