PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WRB с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WRB и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.92% против 24.39% соответственно.


WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation
-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between WRB and MSFT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.19

The correlation between WRB and MSFT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WRB:

$4.45

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

WRB:

15.34

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

WRB:

0.89

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

WRB:

1.86

MSFT:

9.16

Общая выручка (12 мес.)

WRB:

$14.71B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

WRB:

$2.91B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

WRB:

$2.37B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


W. R. Berkley Corporation

Microsoft Corporation

Доходность на риск

WRB vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WRBMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.89

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.53

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

-1.08

+0.54

WRB vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRB и MSFT

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WRBMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-69.38%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-33.91%

+16.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-33.91%

+16.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-37.15%

+10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-37.15%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-27.46%

+15.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-21.78%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

16.48%

-7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и MSFT

Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.63%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WRBMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

10.52%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

22.31%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

25.42%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

26.66%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

27.06%

-2.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и MSFT

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности MSFT в 0.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
WRB
W. R. Berkley Corporation
2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WRB и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
3.72B
82.89B
(WRB) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WRB и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности W. R. Berkley Corporation и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
20.6%
67.6%
Активы портфеля
WRB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

WRB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

WRB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


WRB and MSFT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs MSFT's -69.38%.

WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор