Сравнение QBTS с IBTL
QBTS (D-Wave Quantum Inc) is a stock, while IBTL (iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Over the past 3 years, QBTS returned 123.62%/yr vs 3.19%/yr for IBTL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и IBTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у IBTL с доходностью -0.37%.
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 14.84%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 54.05%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTL
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTS и IBTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.37% | 7.85% | 0.36% | 3.60% | -6.66% |
Correlation
The correlation between QBTS and IBTL is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. IBTL — Ранг доходности на риск
QBTS
IBTL
Сравнение QBTS c IBTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTS | IBTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.16 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 3.19 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTS и IBTL
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки IBTL в -20.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и IBTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -20.93% | -75.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -2.83% | -68.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -7.38% | -71.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.81% | -7.16% | -40.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.66% | -11.43% | -54.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.64% | 1.03% | +39.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и IBTL
D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 42.66% по сравнению с iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.66% | 1.11% | +41.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.89% | 2.41% | +74.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.46% | 3.50% | +104.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.99% | 7.44% | +143.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.99% | 7.44% | +143.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTS и IBTL
QBTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.97% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBTS and IBTL have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to IBTL (1.11%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs IBTL's -20.93%.
IBTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и IBTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор