Сравнение META с DOCS
META (Meta Platforms, Inc.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, META returned 28.18%/yr vs -14.86%/yr for DOCS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и DOCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -54.74%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
DOCS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- -54.74%
- 6 месяцев
- -54.30%
- 1 год
- -64.16%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и DOCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | -1.24% |
DOCS Doximity, Inc. | -54.74% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
Correlation
The correlation between META and DOCS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between META and DOCS shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
DOCS:
$3.91B
META:
$27.47
DOCS:
$0.98
META:
20.64
DOCS:
20.35
META:
0.85
DOCS:
1.74
META:
6.78
DOCS:
6.19
META:
5.97
DOCS:
4.11
META:
$214.96B
DOCS:
$644.86M
META:
$176.14B
DOCS:
$574.54M
META:
$106.31B
DOCS:
$245.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. DOCS — Ранг доходности на риск
META
DOCS
Сравнение META c DOCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | DOCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.72 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.85 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.43 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и DOCS
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и DOCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -82.35% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -76.03% | +42.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -78.34% | +44.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -80.36% | +52.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -57.18% | +41.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 45.49% | -29.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и DOCS
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 29.57%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 29.57% | -19.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 44.93% | -18.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 54.14% | -18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 70.07% | -26.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 70.07% | -31.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и DOCS
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и DOCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и DOCS
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and DOCS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (29.57%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs DOCS's -82.35%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и DOCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор