PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US46625H1005

CUSIP

46625H100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

6 окт. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$684.38B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$17.82

Цена/прибыль

13.51

PEG коэффициент

4.84

Общая выручка (12 мес.)

$173.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

$169.52B

EBITDA (12 мес.)

$118.87B

Годовой диапазон

$149.15 - $248.00

Целевая цена

$237.81

Процент коротких позиций

0.94%

Коэффициент коротких позиций

3.37

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JPM с BAC JPM с BLK JPM с SPY JPM с VOO JPM с AXP JPM с SCHD JPM с HSBC JPM с HD JPM с XLF JPM с GSJY
Популярные сравнения:
JPM с BAC JPM с BLK JPM с SPY JPM с VOO JPM с AXP JPM с SCHD JPM с HSBC JPM с HD JPM с XLF JPM с GSJY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Chase & Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.84%
11.50%
JPM (JPMorgan Chase & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Chase & Co. показал доход в 44.93% с начала года и 61.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Chase & Co. составила 18.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

JPM

С начала года

44.93%

1 месяц

7.97%

6 месяцев

22.84%

1 год

61.16%

5 лет (среднегодовая)

16.35%

10 лет (среднегодовая)

18.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.14%6.71%7.65%-3.72%5.68%-0.18%5.79%5.64%-6.20%5.89%44.93%
20235.14%2.42%-9.10%6.92%-1.83%7.17%9.35%-7.36%-0.90%-3.40%12.24%8.98%30.63%
2022-5.59%-4.58%-3.86%-11.79%10.78%-14.84%3.35%-1.41%-8.12%21.54%9.77%-2.95%-12.64%
20211.99%14.38%3.44%1.63%6.78%-5.30%-1.86%5.38%2.34%4.41%-6.51%-0.30%27.75%
2020-4.44%-12.28%-22.46%7.47%1.62%-3.34%3.74%3.67%-3.91%2.78%20.24%7.80%-5.53%
20196.88%0.83%-3.00%15.52%-8.69%5.51%4.49%-5.29%7.13%6.99%5.48%5.80%47.26%
20188.73%-0.15%-4.79%-0.58%-1.63%-2.63%10.92%-0.32%-1.52%-2.71%1.99%-12.20%-6.62%
2017-1.38%7.08%-3.07%-0.39%-5.57%11.26%0.99%-0.99%5.08%5.96%3.89%2.32%26.76%
2016-9.28%-5.38%5.19%7.51%3.28%-4.80%3.75%5.52%-1.35%4.77%15.75%7.63%34.54%
2015-12.54%12.69%-1.14%5.12%3.98%3.01%1.80%-6.46%-4.88%6.14%3.78%-0.97%8.37%
2014-4.72%2.64%6.85%-7.21%-0.73%3.69%0.79%3.09%1.33%1.07%-0.53%4.02%9.88%
20137.74%3.97%-2.98%3.91%11.39%-3.30%6.34%-9.33%2.30%0.44%11.02%2.20%36.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JPM среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPM, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.652.46
Коэффициент Сортино JPM, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.453.31
Коэффициент Омега JPM, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.541.46
Коэффициент Кальмара JPM, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.003.55
Коэффициент Мартина JPM, с текущим значением в 18.24, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0018.2415.76
JPM
^GSPC

JPMorgan Chase & Co. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.46
JPM (JPMorgan Chase & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Chase & Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.60$4.05$4.00$3.70$3.60$3.30$2.48$2.04$1.84$1.68$1.56$1.36

Дивидендный доход

1.91%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Chase & Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$1.05$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.25$0.00$4.60
2023$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$4.05
2022$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$4.00
2021$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$3.70
2020$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$3.60
2019$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$3.30
2018$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$2.48
2017$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$2.04
2016$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.84
2015$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.68
2014$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.56
2013$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.36

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У JPMorgan Chase & Co. дивидендная доходность составляет 1.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%28.6%
У JPMorgan Chase & Co. коэффициент выплат составляет 28.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что JPMorgan Chase & Co. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.54%
-1.40%
JPM (JPMorgan Chase & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Chase & Co. показал максимальную просадку в 74.02%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1084 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan Chase & Co. составляет 2.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.02%24 мар. 2000 г.6389 окт. 2002 г.108431 янв. 2007 г.1722
-73.2%23 апр. 1986 г.114631 окт. 1990 г.35020 мар. 1992 г.1496
-68.15%10 мая 2007 г.4619 мар. 2009 г.97216 янв. 2013 г.1433
-47.26%7 июл. 1998 г.667 окт. 1998 г.637 янв. 1999 г.129
-43.63%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.256

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Chase & Co. составляет 12.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.61%
4.07%
JPM (JPMorgan Chase & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей JPMorgan Chase & Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости JPMorgan Chase & Co. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.013.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JPM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у JPM значение P/E равно 13.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.04.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JPM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у JPM значение PEG равно 4.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для JPMorgan Chase & Co..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию