PortfoliosLab logo
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US46625H1005

CUSIP

46625H100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

6 окт. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$669.43B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$20.38

Коэффициент P/E

11.82

Коэффициент PEG

6.58

Общая выручка (12 мес.)

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

$100.17B

Годовой диапазон

$184.19 - $278.53

Целевая цена

$257.75

Процент коротких позиций

0.91%

Коэффициент коротких позиций

2.02

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Chase & Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,071.80%
3,153.51%
JPM (JPMorgan Chase & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Chase & Co. показал доход в 3.22% с начала года и 29.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Chase & Co. составила 17.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


JPM

С начала года

3.22%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

9.97%

1 год

29.64%

5 лет

25.48%

10 лет

17.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.09%-0.99%-7.31%0.35%3.22%
20243.14%6.71%7.65%-3.72%5.68%-0.18%5.79%5.64%-6.20%5.89%12.53%-4.01%44.29%
20235.14%2.42%-9.10%6.92%-1.83%7.17%9.35%-7.36%-0.90%-3.40%12.24%8.98%30.63%
2022-5.59%-4.58%-3.86%-11.79%10.78%-14.84%3.35%-1.41%-8.12%21.54%9.77%-2.95%-12.64%
20211.99%14.38%3.44%1.63%6.78%-5.30%-1.86%5.38%2.34%4.41%-6.51%-0.30%27.75%
2020-4.44%-12.28%-22.46%7.47%1.62%-3.34%3.74%3.67%-3.91%2.78%20.24%7.80%-5.53%
20196.88%0.83%-3.00%15.52%-8.69%5.51%4.49%-5.29%7.13%6.99%5.48%5.80%47.26%
20188.73%-0.15%-4.79%-0.58%-1.63%-2.63%10.92%-0.32%-1.52%-2.71%1.99%-12.20%-6.62%
2017-1.38%7.08%-3.07%-0.39%-5.57%11.26%0.99%-0.99%5.08%5.96%3.89%2.32%26.76%
2016-9.29%-5.38%5.19%7.51%3.28%-4.80%3.75%5.52%-1.35%4.77%15.75%7.63%34.54%
2015-12.54%12.69%-1.14%5.12%3.98%3.01%1.80%-6.46%-4.88%6.14%3.78%-0.97%8.37%
2014-4.72%2.64%6.85%-7.21%-0.73%3.69%0.79%3.09%1.33%1.07%-0.53%4.02%9.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JPM составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа JPM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JPM: 1.13
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино JPM, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JPM: 1.66
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега JPM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JPM: 1.24
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара JPM, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JPM: 1.32
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина JPM, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
JPM: 4.65
^GSPC: 2.07

JPMorgan Chase & Co. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
0.49
JPM (JPMorgan Chase & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Chase & Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.


2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.05$4.60$4.05$4.00$3.70$3.60$3.30$2.48$2.04$1.84$1.68$1.56

Дивидендный доход

2.06%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Chase & Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$1.25$0.00$0.00$1.40$2.65
2024$1.05$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$4.60
2023$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$4.05
2022$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$4.00
2021$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$3.70
2020$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$3.60
2019$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$3.30
2018$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$2.48
2017$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$2.04
2016$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.84
2015$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.68
2014$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.56

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
JPM: 2.1%
У JPMorgan Chase & Co. дивидендная доходность составляет 2.06%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
JPM: 22.0%
У JPMorgan Chase & Co. коэффициент выплат составляет 22.00%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что JPMorgan Chase & Co. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.07%
-10.73%
JPM (JPMorgan Chase & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Chase & Co. показал максимальную просадку в 74.02%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1084 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan Chase & Co. составляет 12.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.02%24 мар. 2000 г.6389 окт. 2002 г.108431 янв. 2007 г.1722
-73.2%31 мар. 1986 г.116331 окт. 1990 г.35020 мар. 1992 г.1513
-68.15%10 мая 2007 г.4619 мар. 2009 г.97216 янв. 2013 г.1433
-47.26%7 июл. 1998 г.667 окт. 1998 г.637 янв. 1999 г.129
-43.63%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.256

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Chase & Co. составляет 15.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.62%
14.23%
JPM (JPMorgan Chase & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей JPMorgan Chase & Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается JPMorgan Chase & Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
JPM: 11.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JPM в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у JPM коэффициент P/E составляет 11.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
JPM: 6.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JPM по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у JPM коэффициент PEG составляет 6.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
JPM: 4.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JPM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у JPM коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
JPM: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JPM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у JPM коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию