PortfoliosLab logo

JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Информация о компании

ISINUS46625H1005
CUSIP46625H100
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks—Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация$402.05B
Прибыль на акцию$13.56
Цена/прибыль10.15
PEG коэффициент1.17
Выручка (12 мес.)$129.13B
Валовая прибыль (12 мес.)$122.31B
Годовой диапазон$99.75 - $143.37
Целевая цена$160.53
Процент коротких позиций0.60%
Коэффициент коротких позиций1.53

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Chase & Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
6.33%
5.56%
JPM (JPMorgan Chase & Co.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с JPM

JPMorgan Chase & Co.

Популярные сравнения: JPM с BAC, JPM с HD, JPM с BLK, JPM с AXP, JPM с VOO, JPM с SPY, JPM с SCHD, JPM с GSJY, JPM с XLF, JPM с VYM

Доходность

JPMorgan Chase & Co. показал доход в 4.16% с начала года и 7.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Chase & Co. составила 12.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц1.18%3.18%
С начала года4.16%9.94%
6 месяцев3.35%3.67%
1 год7.71%1.06%
5 лет (среднегодовая)8.09%9.08%
10 лет (среднегодовая)12.93%9.99%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.14%2.42%-9.10%6.92%-1.83%
20229.77%-2.95%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JPM
JPMorgan Chase & Co.
0.27
^GSPC
S&P 500
0.10

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

JPMorgan Chase & Co. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.27. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMayJune
0.27
0.10
JPM (JPMorgan Chase & Co.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Chase & Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.00 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$6.00$4.00$3.70$3.60$3.30$2.48$2.04$1.84$1.68$1.56$1.36$1.15

Дивидендный доход

4.36%3.03%2.45%3.04%2.63%2.91%2.24%2.56%3.14%3.16%3.03%3.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Chase & Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00
2022$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00
2021$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00
2020$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00
2019$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00
2018$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00
2017$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00
2016$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00
2015$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00
2014$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00
2013$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00
2012$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-16.12%
-12.00%
JPM (JPMorgan Chase & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Chase & Co. с января 2010 показал максимальную просадку в 74.02%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 1084 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.02%24 мар. 2000 г.6389 окт. 2002 г.108431 янв. 2007 г.1722
-73.2%23 апр. 1986 г.114631 окт. 1990 г.35020 мар. 1992 г.1496
-68.15%10 мая 2007 г.4619 мар. 2009 г.97216 янв. 2013 г.1433
-47.26%7 июл. 1998 г.667 окт. 1998 г.637 янв. 1999 г.129
-43.63%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.256

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Chase & Co. составляет 5.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
5.38%
3.68%
JPM (JPMorgan Chase & Co.)
Benchmark (^GSPC)