PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US46625H1005

CUSIP

46625H100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

6 окт. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$691.11B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$18.14

Цена/прибыль

13.53

PEG коэффициент

4.84

Общая выручка (12 мес.)

$170.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

$169.52B

EBITDA (12 мес.)

$118.87B

Годовой диапазон

$154.46 - $254.31

Целевая цена

$243.11

Процент коротких позиций

1.07%

Коэффициент коротких позиций

3.42

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
JPM с BAC JPM с BLK JPM с SPY JPM с VOO JPM с AXP JPM с HSBC JPM с SCHD JPM с HD JPM с XLF JPM с GSJY
Популярные сравнения:
JPM с BAC JPM с BLK JPM с SPY JPM с VOO JPM с AXP JPM с HSBC JPM с SCHD JPM с HD JPM с XLF JPM с GSJY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Chase & Co. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11,069.01%
3,512.69%
JPM (JPMorgan Chase & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Chase & Co. показал доход в 48.89% с начала года и 59.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Chase & Co. составила 18.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.62%.


JPM

С начала года

48.89%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

25.16%

1 год

59.77%

5 лет (среднегодовая)

16.33%

10 лет (среднегодовая)

18.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

27.68%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.27%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

11.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.14%6.71%7.65%-3.72%5.68%-0.18%5.79%5.64%-6.20%5.89%12.53%48.89%
20235.14%2.42%-9.10%6.92%-1.83%7.17%9.35%-7.36%-0.90%-3.40%12.24%8.98%30.63%
2022-5.59%-4.58%-3.86%-11.79%10.78%-14.84%3.35%-1.41%-8.12%21.54%9.77%-2.95%-12.64%
20211.99%14.38%3.44%1.63%6.78%-5.30%-1.86%5.38%2.34%4.41%-6.51%-0.30%27.75%
2020-4.44%-12.28%-22.46%7.47%1.62%-3.34%3.74%3.67%-3.91%2.78%20.24%7.80%-5.53%
20196.88%0.83%-3.00%15.52%-8.69%5.51%4.49%-5.29%7.13%6.99%5.48%5.80%47.26%
20188.73%-0.15%-4.79%-0.58%-1.63%-2.63%10.92%-0.32%-1.52%-2.71%1.99%-12.20%-6.62%
2017-1.38%7.08%-3.07%-0.39%-5.57%11.26%0.99%-0.99%5.08%5.96%3.89%2.32%26.76%
2016-9.28%-5.38%5.19%7.51%3.28%-4.80%3.75%5.52%-1.35%4.77%15.75%7.63%34.54%
2015-12.54%12.69%-1.14%5.12%3.98%3.01%1.80%-6.46%-4.88%6.14%3.78%-0.97%8.37%
2014-4.72%2.64%6.85%-7.21%-0.73%3.69%0.79%3.09%1.33%1.07%-0.53%4.02%9.88%
20137.74%3.97%-2.98%3.91%11.39%-3.30%6.34%-9.33%2.30%0.44%11.02%2.20%36.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JPM среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPM, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.682.77
Коэффициент Сортино JPM, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.493.66
Коэффициент Омега JPM, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.541.51
Коэффициент Кальмара JPM, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.123.99
Коэффициент Мартина JPM, с текущим значением в 18.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.5317.73
JPM
^GSPC

JPMorgan Chase & Co. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.68
2.77
JPM (JPMorgan Chase & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Chase & Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.


2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.60$4.05$4.00$3.70$3.60$3.30$2.48$2.04$1.84$1.68$1.56$1.36

Дивидендный доход

1.86%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Chase & Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$1.05$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$4.60
2023$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$4.05
2022$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$4.00
2021$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$3.70
2020$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$3.60
2019$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$3.30
2018$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$2.48
2017$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$2.04
2016$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.84
2015$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.68
2014$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.56
2013$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.36

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У JPMorgan Chase & Co. дивидендная доходность составляет 1.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%28.6%
У JPMorgan Chase & Co. коэффициент выплат составляет 28.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что JPMorgan Chase & Co. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.17%
0
JPM (JPMorgan Chase & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Chase & Co. показал максимальную просадку в 74.02%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1084 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan Chase & Co. составляет 1.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.02%24 мар. 2000 г.6389 окт. 2002 г.108431 янв. 2007 г.1722
-73.2%23 апр. 1986 г.114631 окт. 1990 г.35020 мар. 1992 г.1496
-68.15%10 мая 2007 г.4619 мар. 2009 г.97216 янв. 2013 г.1433
-47.26%7 июл. 1998 г.667 окт. 1998 г.637 янв. 1999 г.129
-43.63%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.256

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Chase & Co. составляет 5.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.99%
2.22%
JPM (JPMorgan Chase & Co.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей JPMorgan Chase & Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости JPMorgan Chase & Co. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.


PE Ratio
10.020.030.040.050.013.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JPM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у JPM значение P/E равно 13.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.04.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JPM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у JPM значение PEG равно 4.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для JPMorgan Chase & Co..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab