PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с BSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISR с BSX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while BSX (Boston Scientific Corporation) is a stock. Over the past 3 years, RISR returned 11.20%/yr vs -4.87%/yr for BSX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RISR и BSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Boston Scientific Corporation (BSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -50.96%.

RISR

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.38%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.35%
1 год
5.20%
3 года*
11.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSX

1 день
-0.32%
1 месяц
-11.24%
С начала года
-50.96%
6 месяцев
-49.28%
1 год
-53.12%
3 года*
-4.87%
5 лет*
1.80%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISR и BSX

2026 (YTD)20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.01%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%
BSX
Boston Scientific Corporation		-50.96%6.75%54.51%24.94%8.92%-2.10%

Correlation

The correlation between RISR and BSX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Boston Scientific Corporation

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH
Часто сравнивают с BSX:
BSX с BDXBSX с SPYBSX с SNNBSX с STEBSX с SLGBSX с VOOBSX с IHI

Доходность на риск

RISR vs. BSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BSX
Ранг доходности на риск BSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c BSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RISRBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-1.53

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-2.32

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.66

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.94

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

-2.01

+6.75

RISR vs. BSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа BSX равного -1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и BSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RISR и BSX

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и BSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISRBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-89.15%

+74.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-56.76%

+54.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.07%

-56.76%

+48.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-56.76%

+56.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-38.76%

+36.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

26.47%

-25.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и BSX

Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 1.29%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISRBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

15.76%

-14.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

32.82%

-28.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

34.80%

-29.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

25.69%

-13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

27.30%

-15.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и BSX

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.92%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%

Часто задаваемые вопросы

RISR and BSX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSX has higher volatility (15.76%) compared to RISR (1.29%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs BSX's -89.15%.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISR и BSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор