PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRG с DCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с DCI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and DCI (Donaldson Company, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while DCI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 11.09%/yr for DCI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 19.09% против 11.09% соответственно.

ISRG

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-24.20%
1 год
-19.74%
3 года*
9.23%
5 лет*
7.37%
10 лет*
19.09%

DCI

1 день
1.18%
1 месяц
5.44%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-6.11%
1 год
27.67%
3 года*
13.77%
5 лет*
8.47%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRG и DCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-27.42%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%
DCI
Donaldson Company, Inc.		-2.28%33.71%4.62%12.80%0.96%7.56%-1.41%34.98%-9.95%18.17%

Correlation

The correlation between ISRG and DCI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г.

0.36

The correlation between ISRG and DCI shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$147.90B

DCI:

$10.20B

EPS

ISRG:

$8.24

DCI:

$3.72

Коэффициент P/E

ISRG:

49.88

DCI:

23.23

Коэффициент PEG

ISRG:

3.05

DCI:

2.69

Коэффициент P/S

ISRG:

14.04

DCI:

2.68

Коэффициент P/B

ISRG:

8.40

DCI:

6.02

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$10.58B

DCI:

$3.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$7.02B

DCI:

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$3.76B

DCI:

$664.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

Donaldson Company, Inc.

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с ASML
Часто сравнивают с DCI:
DCI с APHDCI с DCINXDCI с FASTDCI с HWMDCI с GGGDCI с ITWDCI с AMSC

Доходность на риск

ISRG vs. DCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DCI
Ранг доходности на риск DCI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISRGDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.99

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
1.51

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.21

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.00

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

2.17

-3.41

ISRG vs. DCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа DCI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISRG и DCI

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и DCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRGDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-56.90%

-25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.14%

-26.05%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.10%

-26.05%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-32.20%

-17.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

-42.72%

-7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.66%

-21.65%

-11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-11.09%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.00%

11.98%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и DCI

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRGDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

8.17%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

20.95%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.69%

26.36%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.19%

23.53%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

25.90%

+6.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и DCI

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.39%1.32%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и DCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.77B
995.10M
(ISRG) Общая выручка
(DCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISRG и DCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuitive Surgical, Inc. и Donaldson Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
66.1%
33.5%
Активы портфеля
ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.

DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

Часто задаваемые вопросы

ISRG and DCI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRG has higher volatility (9.70%) compared to DCI (8.17%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs DCI's -56.90%.

DCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRG и DCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор