PortfoliosLab logo
Сравнение IBTJ с IBTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBTJ и IBTL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и IBTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.32%
-9.76%
IBTJ
IBTL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBTJ:

1.95

IBTL:

1.49

Коэф-т Сортино

IBTJ:

3.05

IBTL:

2.27

Коэф-т Омега

IBTJ:

1.37

IBTL:

1.26

Коэф-т Кальмара

IBTJ:

0.48

IBTL:

0.48

Коэф-т Мартина

IBTJ:

4.85

IBTL:

3.56

Индекс Язвы

IBTJ:

1.60%

IBTL:

2.37%

Дневная вол-ть

IBTJ:

3.96%

IBTL:

5.65%

Макс. просадка

IBTJ:

-20.19%

IBTL:

-20.92%

Текущая просадка

IBTJ:

-9.26%

IBTL:

-9.91%

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у IBTL с доходностью 3.86%.


IBTJ

С начала года

3.40%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

2.93%

1 год

8.09%

5 лет

-1.61%

10 лет

N/A

IBTL

С начала года

3.86%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

3.19%

1 год

8.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBTJ и IBTL

И IBTJ, и IBTL имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IBTJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBTJ: 0.07%
График комиссии IBTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBTL: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBTJ и IBTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTJ
Ранг риск-скорректированной доходности IBTJ, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

IBTL
Ранг риск-скорректированной доходности IBTL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBTJ c IBTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBTJ, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBTJ: 1.95
IBTL: 1.49
Коэффициент Сортино IBTJ, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBTJ: 3.05
IBTL: 2.27
Коэффициент Омега IBTJ, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBTJ: 1.37
IBTL: 1.26
Коэффициент Кальмара IBTJ, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBTJ: 0.62
IBTL: 0.48
Коэффициент Мартина IBTJ, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBTJ: 4.85
IBTL: 3.56

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа IBTL равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и IBTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
1.49
IBTJ
IBTL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и IBTL

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности IBTL в 3.99%


TTM20242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
3.83%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
3.99%4.08%3.05%2.37%0.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и IBTL

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, примерно равная максимальной просадке IBTL в -20.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и IBTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.34%
-9.91%
IBTJ
IBTL

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и IBTL

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 1.51%, в то время как у iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51%
2.22%
IBTJ
IBTL