PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTJ с IBTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTJ с IBTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) and IBTL (iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBTJ tracks the ICE 2029 Maturity US Treasury Index while IBTL tracks the ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBTJ returned 3.51%/yr vs 2.83%/yr for IBTL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и IBTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у IBTL с доходностью -0.47%.

IBTJ

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.49%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

IBTL

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.69%
1 год
3.77%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTJ и IBTL

2026 (YTD)20252024202320222021
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		-0.10%6.89%1.82%4.49%-12.45%-1.70%
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		-0.47%7.85%0.36%3.60%-15.60%-1.37%

Correlation

The correlation between IBTJ and IBTL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г.

0.93

The correlation between IBTJ and IBTL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IBTJ:
IBTJ с IBTHIBTJ с IBDUIBTJ с IBHFIBTJ с IBTKIBTJ с FTABXIBTJ с VOOIBTJ с SGOV
Часто сравнивают с IBTL:
IBTL с IDTL.LIBTL с DTLA.LIBTL с TLTIBTL с VTIPIBTL с ^GSPCIBTL с VUAG.LIBTL с VGIT

Доходность на риск

IBTJ vs. IBTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IBTL
Ранг доходности на риск IBTL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTJ c IBTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTJIBTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.05

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.60

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.34

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

3.90

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTJ vs. IBTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа IBTL равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и IBTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTJIBTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.05

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.21

+0.19

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и IBTL

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, примерно равная максимальной просадке IBTL в -20.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и IBTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTJIBTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.19%

-20.93%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-2.83%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

-7.38%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-7.25%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-11.47%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.97%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и IBTL

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.64%, в то время как у iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTJIBTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.08%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

2.39%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

3.62%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

7.46%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.99%

7.46%

-1.47%

Сравнение комиссий IBTJ и IBTL

И IBTJ, и IBTL имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и IBTL

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности IBTL в 3.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.81%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		3.97%3.93%4.07%3.04%2.36%0.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IBTJ and IBTL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBTL has higher volatility (1.08%) compared to IBTJ (0.64%). In terms of maximum drawdown, IBTJ dropped -20.19% vs IBTL's -20.93%.

On 3-year performance, IBTJ leads with 3.51% vs 2.83% for IBTL. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, IBTJ has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBTJ has performed better with a 3.51% return vs 2.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTJ and IBTL have the same expense ratio: 0.07% per year.

IBTL has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.81% for IBTJ.

IBTJ tracks ICE 2029 Maturity US Treasury Index, while IBTL tracks ICE 2031 Maturity US Treasury Index.

IBTJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTJ и IBTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор