PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBTJ с IBTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTJ с IBTL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL).

IBTJ и IBTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTJ или IBTL.

Корреляция

Корреляция между IBTJ и IBTL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и IBTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBTJ:

1.46

IBTL:

0.94

Коэф-т Сортино

IBTJ:

2.36

IBTL:

1.53

Коэф-т Омега

IBTJ:

1.28

IBTL:

1.18

Коэф-т Кальмара

IBTJ:

0.40

IBTL:

0.35

Коэф-т Мартина

IBTJ:

3.81

IBTL:

2.31

Индекс Язвы

IBTJ:

1.61%

IBTL:

2.52%

Дневная вол-ть

IBTJ:

3.96%

IBTL:

5.69%

Макс. просадка

IBTJ:

-20.18%

IBTL:

-20.92%

Текущая просадка

IBTJ:

-9.74%

IBTL:

-10.93%

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у IBTL с доходностью 3.06%.

IBTJ

С начала года

2.86%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

3.12%

1 год

5.94%

5 лет

-1.66%

10 лет

N/A

IBTL

С начала года

3.06%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

3.10%

1 год

5.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBTJ и IBTL

И IBTJ, и IBTL имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBTJ и IBTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTJ
Ранг риск-скорректированной доходности IBTJ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
IBTL
Ранг риск-скорректированной доходности IBTL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBTJ c IBTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа IBTL равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и IBTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и IBTL

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности IBTL в 4.06%

TTM20242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.87%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		4.06%4.08%3.05%2.37%0.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и IBTL

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.18%, примерно равная максимальной просадке IBTL в -20.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и IBTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и IBTL

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 1.11%, в то время как у iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...