Сравнение BIL с LIF
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while LIF (Life360, Inc.) is a stock. Over the past year, BIL returned 3.85% vs -20.01% for LIF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BIL и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -23.82%.
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.20%
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIL и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.60% | 4.15% | 2.89% |
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between BIL and LIF is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. LIF — Ранг доходности на риск
BIL
LIF
Сравнение BIL c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIL | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +19.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +173.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 87.41 | 1.00 | +86.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 353.28 | -0.31 | +353.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,801.31 | -0.49 | +2,801.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIL и LIF
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -65.64% | +64.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -65.64% | +65.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -55.93% | +55.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -21.42% | +21.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 40.97% | -40.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и LIF
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 18.09% | -18.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 53.45% | -53.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 67.60% | -67.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 63.15% | -62.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 63.15% | -62.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и LIF
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как LIF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and LIF have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (18.09%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs LIF's -65.64%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.55 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIL и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор