PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с PLTR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past 5 years, AVDE returned 10.27%/yr vs 40.28%/yr for PLTR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.21%.

AVDE

1 день
0.67%
1 месяц
2.66%
С начала года
11.61%
6 месяцев
12.63%
1 год
28.35%
3 года*
19.48%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—

PLTR

1 день
5.25%
1 месяц
0.54%
С начала года
-24.21%
6 месяцев
-26.49%
1 год
-1.96%
3 года*
102.18%
5 лет*
40.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.61%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%16.86%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-24.21%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%

Correlation

The correlation between AVDE and PLTR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.36

The correlation between AVDE and PLTR shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

AVDE vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDEPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-0.04

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
0.30

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.04

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.05

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

-0.09

+9.78

AVDE vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDE и PLTR

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-84.62%

+47.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-38.22%

+26.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-40.61%

+27.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-79.14%

+50.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-34.98%

+34.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-40.27%

+34.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

21.35%

-18.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и PLTR

Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 5.60%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.72%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

17.72%

-12.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

38.70%

-25.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

51.17%

-36.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

65.49%

-49.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

69.76%

-50.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и PLTR

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.81%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and PLTR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.72%) compared to AVDE (5.60%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs PLTR's -84.62%.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор