Сравнение WMB с USD=X
WMB (The Williams Companies, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, WMB returned 19.28%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности WMB и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам WMB и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. USD=X — Ранг доходности на риск
WMB
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WMB c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMB и USD=X
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | 0.00% | -98.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | 0.00% | -12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | 0.00% | -12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | 0.00% | -23.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | 0.00% | -68.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | 0.00% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | 0.00% | -27.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 0.00% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и USD=X
The Williams Companies, Inc. (WMB) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 0.00% | +7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 0.00% | +15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 0.00% | +23.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 0.00% | +23.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 0.00% | +30.95% |
Часто задаваемые вопросы
WMB has higher volatility (7.36%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для WMB и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор