PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с AJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIL с AJG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock. Over the past 10 years, BIL returned 2.20%/yr vs 18.45%/yr for AJG. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BIL и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -16.10%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 2.20% против 18.45% соответственно.

BIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.85%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.20%

AJG

1 день
-1.35%
1 месяц
8.26%
С начала года
-16.10%
6 месяцев
-15.25%
1 год
-31.10%
3 года*
1.26%
5 лет*
9.90%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и AJG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.60%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-16.10%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%

Correlation

The correlation between BIL and AJG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Arthur J. Gallagher & Co.

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY
Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V

Доходность на риск

BIL vs. AJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BILAJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.55
-1.12

+20.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
173.16
-1.50

+174.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

87.41

0.81

+86.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

353.28

-0.77

+354.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,801.31

-1.30

+2,802.61

BIL vs. AJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.55, что выше коэффициента Шарпа AJG равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIL и AJG

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и AJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILAJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-57.49%

+56.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-40.64%

+40.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-44.40%

+44.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-44.40%

+44.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-44.40%

+44.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-37.32%

+37.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-12.84%

+12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

23.96%

-23.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и AJG

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILAJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

8.23%

-8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

22.31%

-22.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

27.80%

-27.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

23.00%

-22.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

23.09%

-22.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и AJG

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности AJG в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.25%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIL and AJG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AJG has higher volatility (8.23%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs AJG's -57.49%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.55 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и AJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор