PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с BSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBKR с BSX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, IBKR returned 26.98%/yr vs 7.59%/yr for BSX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBKR и BSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Boston Scientific Corporation (BSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 44.54%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -50.96%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 26.98% против 7.59% соответственно.

IBKR

1 день
2.15%
1 месяц
6.73%
С начала года
44.54%
6 месяцев
47.85%
1 год
84.38%
3 года*
67.46%
5 лет*
42.22%
10 лет*
26.98%

BSX

1 день
-0.32%
1 месяц
-11.24%
С начала года
-50.96%
6 месяцев
-49.28%
1 год
-53.12%
3 года*
-4.87%
5 лет*
1.80%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и BSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		44.54%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%
BSX
Boston Scientific Corporation		-50.96%6.75%54.51%24.94%8.92%18.16%-20.50%27.96%42.56%14.61%

Correlation

The correlation between IBKR and BSX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.32

Over the past year, the correlation between IBKR and BSX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBKR:

$41.59B

BSX:

$69.91B

EPS

IBKR:

$3.76

BSX:

$2.38

Коэффициент P/E

IBKR:

24.70

BSX:

19.67

Коэффициент PEG

IBKR:

0.85

BSX:

0.44

Коэффициент P/S

IBKR:

4.76

BSX:

3.39

Коэффициент P/B

IBKR:

1.96

BSX:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.69B

BSX:

$20.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.75B

BSX:

$14.52B

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$7.07B

BSX:

$4.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

Boston Scientific Corporation

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM
Часто сравнивают с BSX:
BSX с BDXBSX с SPYBSX с SNNBSX с STEBSX с SLGBSX с VOOBSX с IHI

Доходность на риск

IBKR vs. BSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BSX
Ранг доходности на риск BSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c BSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBKRBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
-1.53

+3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
-2.32

+5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.66

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

-0.94

+5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

-2.01

+13.53

IBKR vs. BSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа BSX равного -1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и BSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBKR и BSX

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и BSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBKRBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-89.15%

+25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-56.76%

+38.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-56.76%

+18.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-56.76%

+18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-56.76%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-56.76%

+56.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.84%

-38.76%

+13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

26.47%

-19.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и BSX

Текущая волатильность для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) составляет 10.93%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что IBKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBKRBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

15.76%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.86%

32.82%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.75%

34.80%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.51%

25.69%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

27.30%

+6.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и BSX

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.35%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и BSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
765.00M
5.20B
(IBKR) Общая выручка
(BSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IBKR and BSX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSX has higher volatility (15.76%) compared to IBKR (10.93%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs BSX's -89.15%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и BSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор