PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HII с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HII с GE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) and GE (General Electric Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HII in Aerospace & Defense, GE in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, HII returned 8.50%/yr vs 9.96%/yr for GE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HII и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HII показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции HII уступали акциям GE по среднегодовой доходности: 8.50% против 9.96% соответственно.

HII

1 день
-1.09%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-11.81%
6 месяцев
-8.27%
1 год
32.12%
3 года*
13.54%
5 лет*
8.47%
10 лет*
8.50%

GE

1 день
0.76%
1 месяц
13.77%
С начала года
9.01%
6 месяцев
12.13%
1 год
40.45%
3 года*
58.72%
5 лет*
38.14%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HII и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc		-11.81%84.17%-25.67%15.16%26.33%12.11%-30.46%34.00%-18.21%29.48%
GE
General Electric Company		9.01%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between HII and GE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HII:

$11.70B

GE:

$351.79B

EPS

HII:

$15.37

GE:

$8.15

Коэффициент P/E

HII:

19.37

GE:

41.14

Коэффициент PEG

HII:

4.51

GE:

0.01

Коэффициент P/S

HII:

0.91

GE:

7.37

Коэффициент P/B

HII:

2.27

GE:

19.48

Общая выручка (12 мес.)

HII:

$12.85B

GE:

$48.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

HII:

$3.34B

GE:

$16.84B

EBITDA (12 мес.)

HII:

$1.07B

GE:

$11.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huntington Ingalls Industries, Inc

General Electric Company

Часто сравнивают с HII:
HII с HEIHII с TXTHII с BWXTHII с CVXHII с ABBVHII с WMTHII с WM
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

HII vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HII
Ранг доходности на риск HII: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HII: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HII: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HII: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HII: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HII: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HII c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIIGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.29

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.82

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

1.95

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

5.26

-2.60

HII vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HII на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HII и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HII и GE

Максимальная просадка HII за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HII и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.70%

-85.53%

+35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.35%

-20.85%

-15.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.21%

-21.36%

-23.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.21%

-44.94%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.70%

-81.18%

+31.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.11%

-2.88%

-31.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-25.78%

+12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.07%

7.71%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HII и GE

Текущая волатильность для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) составляет 9.30%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что HII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

11.02%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.33%

27.28%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

31.64%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.20%

31.13%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.61%

36.37%

-5.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HII и GE

Дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности GE в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.46%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc		1.84%1.60%2.78%1.93%2.07%2.46%2.48%1.44%1.59%1.07%1.14%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HII и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Ingalls Industries, Inc и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
3.10B
12.39B
(HII) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HII и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Huntington Ingalls Industries, Inc и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
69.3%
31.0%
Активы портфеля
HII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

HII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

HII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

Часто задаваемые вопросы

HII and GE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (11.02%) compared to HII (9.30%). In terms of maximum drawdown, HII dropped -49.70% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HII и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор