Сравнение DCI с FSLR
DCI (Donaldson Company, Inc.) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. DCI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while FSLR operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, DCI returned 10.99%/yr vs 18.88%/yr for FSLR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCI и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCI показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям FSLR по среднегодовой доходности: 10.99% против 18.88% соответственно.
DCI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.99%
FSLR
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 17.20%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 56.11%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 28.72%
- 10 лет*
- 18.88%
Сравнение доходности по годам DCI и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.25% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
FSLR First Solar, Inc. | 4.70% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
Correlation
The correlation between DCI and FSLR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
DCI:
$10.21B
FSLR:
$29.44B
DCI:
$3.72
FSLR:
$15.48
DCI:
23.24
FSLR:
17.67
DCI:
2.69
FSLR:
0.42
DCI:
2.68
FSLR:
5.43
DCI:
6.02
FSLR:
2.98
DCI:
$3.81B
FSLR:
$5.42B
DCI:
$1.30B
FSLR:
$2.26B
DCI:
$664.30M
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCI vs. FSLR — Ранг доходности на риск
DCI
FSLR
Сравнение DCI c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCI | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.61 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 3.38 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCI и FSLR
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCI | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -96.22% | +39.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.05% | -35.10% | +9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -59.97% | +33.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -59.97% | +27.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -61.26% | +18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.62% | -14.06% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -63.19% | +52.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.06% | 16.66% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и FSLR
Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 8.16%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCI | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 23.34% | -15.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 41.86% | -20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.37% | 58.24% | -31.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 54.08% | -30.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 50.86% | -24.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и FSLR
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCI и FSLR
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
DCI and FSLR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (23.34%) compared to DCI (8.16%). In terms of maximum drawdown, DCI dropped -56.90% vs FSLR's -96.22%.
DCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCI и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор