Сравнение ISRG с HII
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while HII operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 8.50%/yr for HII. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и HII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у HII с доходностью -11.81%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции HII по среднегодовой доходности: 19.09% против 8.50% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
HII
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -8.27%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам ISRG и HII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -11.81% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
Correlation
The correlation between ISRG and HII is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | 0.25 |
The correlation between ISRG and HII shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
HII:
$11.70B
ISRG:
$8.24
HII:
$15.37
ISRG:
49.88
HII:
19.37
ISRG:
3.05
HII:
4.51
ISRG:
14.04
HII:
0.91
ISRG:
8.40
HII:
2.27
ISRG:
$10.58B
HII:
$12.85B
ISRG:
$7.02B
HII:
$3.34B
ISRG:
$3.76B
HII:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. HII — Ранг доходности на риск
ISRG
HII
Сравнение ISRG c HII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | HII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.19 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.89 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 2.67 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и HII
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и HII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -49.70% | -32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -36.35% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -45.21% | +11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -45.21% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -49.70% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -34.11% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -13.68% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 12.07% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и HII
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) имеют волатильность 9.70% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 9.30% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 29.33% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 35.01% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 31.20% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 30.61% | +1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и HII
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.84% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и HII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и HII
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and HII have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to HII (9.30%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs HII's -49.70%.
HII currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и HII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор