Сравнение WRB с AJG
WRB (W. R. Berkley Corporation) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WRB in Insurance - Property & Casualty, AJG in Insurance Brokers. Over the past 10 years, WRB returned 18.00%/yr vs 18.45%/yr for AJG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -16.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WRB имеют среднегодовую доходность 18.00%, а акции AJG немного впереди с 18.45%.
WRB
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -2.99%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 18.00%
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам WRB и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -1.12% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between WRB and AJG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.33 |
The correlation between WRB and AJG shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
AJG:
$5.74
WRB:
15.29
AJG:
37.60
WRB:
0.89
AJG:
3.90
WRB:
1.85
AJG:
4.03
WRB:
$14.71B
AJG:
$13.94B
WRB:
$2.91B
AJG:
$7.63B
WRB:
$2.37B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. AJG — Ранг доходности на риск
WRB
AJG
Сравнение WRB c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.81 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.77 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.30 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и AJG
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -57.49% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -40.64% | +23.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -44.40% | +26.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -44.40% | +18.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -44.40% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -37.32% | +27.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -12.84% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 23.96% | -14.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и AJG
Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.70%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 8.23% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 22.31% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 27.80% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 23.00% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 23.09% | +1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и AJG
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности AJG в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 4.50% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и AJG
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and AJG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.23%) compared to WRB (7.70%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs AJG's -57.49%.
WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор