Сравнение NVDA с META
NVDA (NVIDIA Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, NVDA returned 68.84%/yr vs 18.15%/yr for META. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у META с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции META по среднегодовой доходности: 68.84% против 18.15% соответственно.
NVDA
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 76.15%
- 5 лет*
- 65.05%
- 10 лет*
- 68.84%
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам NVDA и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 15.15% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between NVDA and META is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.47 |
The correlation between NVDA and META shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.24T
META:
$1.60T
NVDA:
$6.53
META:
$27.47
NVDA:
32.91
META:
22.68
NVDA:
0.18
META:
0.93
NVDA:
20.72
META:
7.45
NVDA:
26.80
META:
6.55
NVDA:
$253.49B
META:
$214.96B
NVDA:
$187.95B
META:
$176.14B
NVDA:
$192.76B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. META — Ранг доходности на риск
NVDA
META
Сравнение NVDA c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.19 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | -0.41 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | -0.18 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.31 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 0.47 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и META
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -76.74% | -12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -33.30% | +13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -34.15% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -76.74% | +10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -76.74% | +10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -20.96% | +12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.21% | -15.25% | -20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 15.47% | -7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и META
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 8.84% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.54% | 26.58% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.22% | 35.23% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.69% | 43.99% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.80% | 38.64% | +11.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и META
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности META в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и META
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and META have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (12.53%) compared to META (8.84%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs META's -76.74%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор