Сравнение CDNS с META
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CDNS returned 31.92%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции META по среднегодовой доходности: 31.92% против 17.60% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам CDNS и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between CDNS and META is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.45 |
The correlation between CDNS and META shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$107.91B
META:
$1.50T
CDNS:
$4.28
META:
$27.47
CDNS:
92.03
META:
21.31
CDNS:
7.02
META:
0.88
CDNS:
19.49
META:
7.00
CDNS:
12.37
META:
6.16
CDNS:
$5.53B
META:
$214.96B
CDNS:
$4.91B
META:
$176.14B
CDNS:
$1.87B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. META — Ранг доходности на риск
CDNS
META
Сравнение CDNS c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDNS | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.48 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -1.01 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDNS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.45 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.28 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.46 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.54 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CDNS и META
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -76.74% | -16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -33.30% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -34.15% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -76.74% | +47.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -76.74% | +44.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -25.73% | +20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.64% | -15.26% | -24.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 15.69% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и META
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 10.48% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 26.95% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.02% | 35.56% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 44.05% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 38.69% | -4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и META
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и META
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and META have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.58%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs META's -76.74%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор