Сравнение GOOG с META
GOOG (Alphabet Inc) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, GOOG returned 26.32%/yr vs 17.60%/yr for META. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.67%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции META по среднегодовой доходности: 26.32% против 17.60% соответственно.
GOOG
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 109.06%
- 3 года*
- 41.58%
- 5 лет*
- 22.36%
- 10 лет*
- 26.32%
META
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -14.67%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам GOOG и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 10.43% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.67% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between GOOG and META is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between GOOG and META has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.24T
META:
$1.44T
GOOG:
$13.11
META:
$27.47
GOOG:
26.39
META:
20.47
GOOG:
1.30
META:
0.84
GOOG:
10.01
META:
6.72
GOOG:
8.85
META:
5.92
GOOG:
$422.57B
META:
$214.96B
GOOG:
$255.12B
META:
$176.14B
GOOG:
$174.08B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. META — Ранг доходности на риск
GOOG
META
Сравнение GOOG c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.93 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | -0.58 | +5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.13 | -1.16 | +19.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и META
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -76.74% | +32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -33.30% | +12.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -34.15% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -76.74% | +32.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -76.74% | +32.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -28.60% | +15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -15.84% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 16.58% | -10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и META
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 9.65%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 12.90% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 27.85% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 36.18% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 44.18% | -12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.07% | 38.76% | -9.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и META
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности META в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.25% | 0.26% | 0.32% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и META
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and META have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (12.90%) compared to GOOG (9.65%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs META's -76.74%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор