PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX с IBTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLX с IBTL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFLX (Netflix, Inc.) is a stock, while IBTL (iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Over the past 3 years, NFLX returned 22.62%/yr vs 3.19%/yr for IBTL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и IBTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у IBTL с доходностью -0.37%.

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.72%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%

IBTL

1 день
-0.15%
1 месяц
0.59%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-0.06%
1 год
3.51%
3 года*
3.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и IBTL

2026 (YTD)20252024202320222021
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%7.79%
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		-0.37%7.85%0.36%3.60%-15.60%-1.22%

Correlation

The correlation between NFLX and IBTL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г.

0.10

The correlation between NFLX and IBTL shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD
Часто сравнивают с IBTL:
IBTL с IDTL.LIBTL с DTLA.LIBTL с TLTIBTL с IBTJIBTL с VTIPIBTL с ^GSPCIBTL с VUAG.L

Доходность на риск

NFLX vs. IBTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IBTL
Ранг доходности на риск IBTL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c IBTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLXIBTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
0.94

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
1.45

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.16

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.16

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

3.19

-4.54

NFLX vs. IBTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа IBTL равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и IBTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX и IBTL

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки IBTL в -20.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и IBTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXIBTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-20.93%

-61.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.35%

-2.83%

-40.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.35%

-7.38%

-35.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.01%

-7.16%

-32.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.91%

-11.43%

-13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.19%

1.03%

+24.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и IBTL

Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXIBTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

1.11%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

2.41%

+22.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.05%

3.50%

+29.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.09%

7.44%

+35.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.49%

7.44%

+34.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и IBTL

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		3.97%3.93%4.07%3.04%2.36%0.70%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLX and IBTL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (5.85%) compared to IBTL (1.11%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs IBTL's -20.93%.

IBTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и IBTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор