PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISR с NFLX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, RISR returned 10.98%/yr vs 22.62%/yr for NFLX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RISR и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%.

RISR

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.33%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.20%
1 год
5.26%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.72%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISR и NFLX

2026 (YTD)20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.07%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%-1.29%

Correlation

The correlation between RISR and NFLX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.09

The correlation between RISR and NFLX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD

Доходность на риск

RISR vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RISRNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-1.03

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-1.46

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.81

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.78

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

-1.35

+5.67

RISR vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RISR и NFLX

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISRNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-81.99%

+67.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-43.35%

+40.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.07%

-43.35%

+35.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-40.01%

+39.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-24.91%

+22.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

25.19%

-24.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и NFLX

Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 1.30%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISRNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

5.85%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

24.58%

-20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.45%

33.05%

-27.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

43.09%

-31.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

41.49%

-29.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и NFLX

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.91%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%

Часто задаваемые вопросы

RISR and NFLX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (5.85%) compared to RISR (1.30%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs NFLX's -81.99%.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISR и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор