PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDG с ATI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TDG с ATI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TDG (TransDigm Group Incorporated) and ATI (Allegheny Technologies Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TDG in Aerospace & Defense, ATI in Metal Fabrication. Over the past 10 years, TDG returned 22.72%/yr vs 31.31%/yr for ATI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDG и ATI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у ATI с доходностью 72.95%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям ATI по среднегодовой доходности: 22.72% против 31.31% соответственно.

TDG

1 день
-0.12%
1 месяц
9.32%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-2.98%
1 год
-6.75%
3 года*
22.32%
5 лет*
17.95%
10 лет*
22.72%

ATI

1 день
-0.51%
1 месяц
28.70%
С начала года
72.95%
6 месяцев
82.16%
1 год
133.59%
3 года*
69.52%
5 лет*
52.82%
10 лет*
31.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDG и ATI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDG
TransDigm Group Incorporated		-5.55%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%10.51%84.41%23.83%19.84%
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		72.95%108.50%21.05%52.28%87.45%-5.01%-18.83%-5.10%-9.82%51.54%

Correlation

The correlation between TDG and ATI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г.

0.42

Фундаментальные показатели

EPS

TDG:

$34.79

ATI:

$4.02

Коэффициент P/E

TDG:

36.10

ATI:

49.39

Коэффициент PEG

TDG:

1.07

ATI:

2.13

Коэффициент P/S

TDG:

7.69

ATI:

4.57

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$9.50B

ATI:

$4.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$5.61B

ATI:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$4.78B

ATI:

$773.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransDigm Group Incorporated

Allegheny Technologies Incorporated

Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFTTDG с VSEC
Часто сравнивают с ATI:
ATI с CRSATI с SPYATI с MLIATI с COSTATI с WMTATI с DOWATI с CC

Доходность на риск

TDG vs. ATI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ATI
Ранг доходности на риск ATI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDG c ATI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDGATIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
3.21

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
3.39

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.51

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

5.40

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

13.48

-13.93

TDG vs. ATI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ATI равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и ATI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDG и ATI

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки ATI в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и ATI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDGATIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-94.72%

+32.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-25.31%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-38.02%

+12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-39.03%

+13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-82.43%

+19.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.18%

-0.51%

-16.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-60.76%

+52.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.75%

10.12%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и ATI

Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 9.84%, в то время как у Allegheny Technologies Incorporated (ATI) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDGATIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

13.44%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.88%

29.89%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.32%

42.63%

-14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

43.12%

-15.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.83%

51.55%

-17.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и ATI

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как ATI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.51%5.51%
TDG
TransDigm Group Incorporated		7.17%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и ATI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Allegheny Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.54B
1.15B
(TDG) Общая выручка
(ATI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDG и ATI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransDigm Group Incorporated и Allegheny Technologies Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
59.4%
22.8%
Активы портфеля
TDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

ATI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

TDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ATI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

TDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

ATI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

TDG and ATI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATI has higher volatility (13.44%) compared to TDG (9.84%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs ATI's -94.72%.

ATI currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDG и ATI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор