Сравнение IBKR с TDG
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, IBKR returned 26.98%/yr vs 22.92%/yr for TDG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 44.54%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции TDG по среднегодовой доходности: 26.98% против 22.92% соответственно.
IBKR
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 44.54%
- 6 месяцев
- 47.85%
- 1 год
- 84.38%
- 3 года*
- 67.46%
- 5 лет*
- 42.22%
- 10 лет*
- 26.98%
TDG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 11.17%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 22.92%
Сравнение доходности по годам IBKR и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 44.54% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -3.95% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between IBKR and TDG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.37 |
The correlation between IBKR and TDG shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBKR:
$41.59B
TDG:
$74.34B
IBKR:
$3.76
TDG:
$34.79
IBKR:
24.70
TDG:
36.72
IBKR:
0.85
TDG:
1.09
IBKR:
4.76
TDG:
7.82
IBKR:
$8.69B
TDG:
$9.50B
IBKR:
$7.75B
TDG:
$5.61B
IBKR:
$7.07B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. TDG — Ранг доходности на риск
IBKR
TDG
Сравнение IBKR c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBKR | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | -0.21 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | -0.35 | +11.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBKR и TDG
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, примерно равная максимальной просадке TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBKR | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -62.64% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -25.30% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -25.30% | -13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -25.30% | -13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -62.64% | +7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.77% | +15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.84% | -7.95% | -16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 14.78% | -7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и TDG
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBKR | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 9.69% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.86% | 21.92% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.75% | 28.42% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 27.97% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 33.84% | -0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и TDG
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности TDG в 7.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.35% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.05% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBKR and TDG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBKR has higher volatility (10.93%) compared to TDG (9.69%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs TDG's -62.64%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBKR и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор