Сравнение IBTL с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
IBTL и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTL и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTL и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.01% | 7.85% | 0.36% | 3.60% | -15.60% | -1.37% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTL показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.85%.
IBTL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTL и BIL
IBTL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTL vs. BIL — Ранг доходности на риск
IBTL
BIL
Сравнение IBTL c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTL | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 19.52 | -18.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 254.04 | -252.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 180.28 | -179.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 365.54 | -363.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 4,104.04 | -4,098.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTL | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 19.52 | -18.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 12.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 2.72 | -2.92 |
Корреляция
Корреляция между IBTL и BIL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL и BIL
Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности BIL в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.01% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок IBTL и BIL
Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTL | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.93% | -0.78% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -0.01% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | 0.00% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -0.26% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.00% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и BIL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что IBTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTL | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.05% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 0.14% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 0.21% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 0.26% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 0.26% | +7.31% |