Сравнение META с GOOG
META (Meta Platforms, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, META returned 19.38%/yr vs 26.36%/yr for GOOG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности META и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 18.13%. За последние 10 лет акции META уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 19.38% против 26.36% соответственно.
META
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 14.80%
- 6 месяцев
- 10.89%
- С начала года
- 3.40%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 19.38%
GOOG
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 10.22%
- С начала года
- 18.13%
- 1 год
- 102.77%
- 3 года*
- 43.76%
- 5 лет*
- 23.15%
- 10 лет*
- 26.36%
Сравнение доходности по годам META и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 3.40% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
GOOG Alphabet Inc | 18.13% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between META and GOOG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between META and GOOG has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
META:
$1.73T
GOOG:
$4.50T
META:
$27.47
GOOG:
$13.11
META:
24.81
GOOG:
28.25
META:
1.02
GOOG:
1.39
META:
8.15
GOOG:
10.71
META:
7.17
GOOG:
9.46
META:
$214.96B
GOOG:
$422.57B
META:
$176.14B
GOOG:
$255.12B
META:
$106.31B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. GOOG — Ранг доходности на риск
META
GOOG
Сравнение META c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.57 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 4.98 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 15.55 | -15.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и GOOG
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -44.60% | -32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -20.75% | -12.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -29.35% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -44.60% | -32.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -44.60% | -32.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -7.17% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -8.91% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 6.63% | +10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и GOOG
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.03% | 10.25% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.01% | 21.98% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.56% | 29.67% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 31.47% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.98% | 29.14% | +9.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и GOOG
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности GOOG в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.23% | 0.26% | 0.32% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.31% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и GOOG
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
META and GOOG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (16.03%) compared to GOOG (10.25%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор