PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBKR с WRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IBKR и WRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 41.50%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 26.54% против 17.92% соответственно.


IBKR

1 день
2.23%
1 месяц
4.48%
С начала года
41.50%
6 месяцев
41.85%
1 год
80.51%
3 года*
67.33%
5 лет*
41.64%
10 лет*
26.54%

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и WRB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
41.50%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%
WRB
W. R. Berkley Corporation
-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%

Correlation

The correlation between IBKR and WRB is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.35

The correlation between IBKR and WRB shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

IBKR:

$3.76

WRB:

$4.45

Коэффициент P/E

IBKR:

24.18

WRB:

15.34

Коэффициент PEG

IBKR:

0.83

WRB:

0.89

Коэффициент P/S

IBKR:

4.66

WRB:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.69B

WRB:

$14.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.75B

WRB:

$2.91B

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$7.07B

WRB:

$2.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Interactive Brokers Group, Inc.

W. R. Berkley Corporation

Доходность на риск

IBKR vs. WRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8989
Ранг коэф-та Мартина

WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c WRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBKRWRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

-0.29

+4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

-0.54

+11.19

IBKR vs. WRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа WRB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и WRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBKR и WRB

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и WRB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBKRWRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-69.33%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-17.62%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-17.62%

-21.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-26.29%

-12.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-45.35%

-9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.49%

+11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.85%

-14.58%

-10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

9.29%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и WRB

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBKRWRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

7.63%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.82%

15.08%

+12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

21.37%

+16.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.50%

22.83%

+11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

24.56%

+8.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и WRB

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности WRB в 2.72%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.
0.36%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%
WRB
W. R. Berkley Corporation
2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и WRB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
765.00M
3.72B
(IBKR) Общая выручка
(WRB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


IBKR and WRB have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBKR has higher volatility (11.31%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs WRB's -69.33%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и WRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор