Сравнение IBKR с WRB
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IBKR in Capital Markets, WRB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, IBKR returned 26.54%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 41.50%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 26.54% против 17.92% соответственно.
IBKR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 41.50%
- 6 месяцев
- 41.85%
- 1 год
- 80.51%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 41.64%
- 10 лет*
- 26.54%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам IBKR и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 41.50% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between IBKR and WRB is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.35 |
The correlation between IBKR and WRB shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBKR:
$3.76
WRB:
$4.45
IBKR:
24.18
WRB:
15.34
IBKR:
0.83
WRB:
0.89
IBKR:
4.66
WRB:
1.86
IBKR:
$8.69B
WRB:
$14.71B
IBKR:
$7.75B
WRB:
$2.91B
IBKR:
$7.07B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. WRB — Ранг доходности на риск
IBKR
WRB
Сравнение IBKR c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBKR | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | -0.29 | +4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | -0.54 | +11.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBKR и WRB
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBKR | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -69.33% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -17.62% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -17.62% | -21.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -26.29% | -12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -45.35% | -9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.49% | +11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.85% | -14.58% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 9.29% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и WRB
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBKR | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 7.63% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.82% | 15.08% | +12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.67% | 21.37% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 22.83% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 24.56% | +8.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и WRB
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности WRB в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBKR and WRB have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBKR has higher volatility (11.31%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs WRB's -69.33%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBKR и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор