Сравнение ATI с GE
ATI (Allegheny Technologies Incorporated) and GE (General Electric Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ATI in Metal Fabrication, GE in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, ATI returned 30.65%/yr vs 10.05%/yr for GE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATI и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATI показывает доходность 70.63%, что значительно выше, чем у GE с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции ATI превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 30.65% против 10.05% соответственно.
ATI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 26.97%
- С начала года
- 70.63%
- 6 месяцев
- 80.10%
- 1 год
- 130.45%
- 3 года*
- 70.81%
- 5 лет*
- 53.39%
- 10 лет*
- 30.65%
GE
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 21.57%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 45.42%
- 3 года*
- 60.04%
- 5 лет*
- 39.22%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам ATI и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 70.63% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 87.45% | -5.01% | -18.83% | -5.10% | -9.82% | 51.54% |
GE General Electric Company | 11.27% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between ATI and GE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1999 г. | 0.44 |
The correlation between ATI and GE shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATI:
$4.02
GE:
$8.15
ATI:
48.73
GE:
41.99
ATI:
2.10
GE:
0.01
ATI:
4.51
GE:
7.52
ATI:
$4.59B
GE:
$48.35B
ATI:
$1.04B
GE:
$16.84B
ATI:
$773.10M
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATI vs. GE — Ранг доходности на риск
ATI
GE
Сравнение ATI c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATI | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.26 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 2.19 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 5.91 | +7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATI и GE
Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATI | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -85.53% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.31% | -20.85% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.02% | -21.36% | -16.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -44.94% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.43% | -81.18% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.86% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.76% | -25.78% | -34.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 7.70% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATI и GE
Allegheny Technologies Incorporated (ATI) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что ATI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATI | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 10.96% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.52% | 27.31% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 31.63% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.14% | 31.14% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.57% | 36.39% | +15.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATI и GE
ATI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
GE General Electric Company | 0.45% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATI и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegheny Technologies Incorporated и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATI и GE
ATI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
ATI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
ATI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
ATI and GE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATI has higher volatility (13.43%) compared to GE (10.96%). In terms of maximum drawdown, ATI dropped -94.72% vs GE's -85.53%.
ATI currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATI и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор