PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZN с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с NVDA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com, Inc. (AMZN) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZN или NVDA.

Корреляция

Корреляция между AMZN и NVDA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AMZN и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc. (AMZN) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,046.02%
295,139.36%
AMZN
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZN:

0.16

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

AMZN:

0.46

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

AMZN:

1.06

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

AMZN:

0.17

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

AMZN:

0.49

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

AMZN:

10.67%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

AMZN:

33.81%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

AMZN:

-94.40%

NVDA:

-89.72%

Текущая просадка

AMZN:

-21.92%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$1.98T

NVDA:

$2.60T

EPS

AMZN:

$5.53

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

AMZN:

33.73

NVDA:

36.20

Коэффициент PEG

AMZN:

1.36

NVDA:

1.45

Коэффициент P/S

AMZN:

3.10

NVDA:

19.90

Коэффициент P/B

AMZN:

6.70

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$494.65B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$240.99B

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$97.44B

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность -13.86%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -17.33%. За последние 10 лет акции AMZN уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 24.36% против 70.63% соответственно.

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

0.62%

1 год

8.82%

5 лет

9.44%

10 лет

24.36%

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-21.56%

1 год

34.39%

5 лет

72.99%

10 лет

70.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZN и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZN c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc. (AMZN) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMZN, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMZN: 0.16
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино AMZN, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMZN: 0.46
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега AMZN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMZN: 1.06
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара AMZN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMZN: 0.17
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина AMZN, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMZN: 0.49
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.58
AMZN
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и NVDA

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.04%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок AMZN и NVDA

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.92%
-25.70%
AMZN
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и NVDA

Текущая волатильность для Amazon.com, Inc. (AMZN) составляет 19.69%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.54%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.69%
25.54%
AMZN
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию