Сравнение USD=X с IBDV
USD=X (USD Cash) is a currency, while IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Over the past 5 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 0.77%/yr for IBDV.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и IBDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
IBDV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и IBDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 0.41% | 8.19% | 3.42% | 8.51% | -14.67% | -2.64% | 5.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. IBDV — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBDV
Сравнение USD=X c IBDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | IBDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и IBDV
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IBDV в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и IBDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | IBDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -21.85% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -2.07% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -5.64% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -21.54% | +21.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.81% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -7.19% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.62% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и IBDV
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | IBDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.93% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 2.04% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 2.87% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 6.44% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 6.25% | -6.25% |
Часто задаваемые вопросы
IBDV has higher volatility (0.93%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs IBDV's -21.85%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и IBDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор