Сравнение TDG с FIX
TDG (TransDigm Group Incorporated) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TDG in Aerospace & Defense, FIX in Engineering & Construction. Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 50.73%/yr for FIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 98.62%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 22.15% против 50.73% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
FIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 98.62%
- 6 месяцев
- 87.34%
- 1 год
- 263.59%
- 3 года*
- 127.92%
- 5 лет*
- 85.83%
- 10 лет*
- 50.73%
Сравнение доходности по годам TDG и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 98.62% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Correlation
The correlation between TDG and FIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.40 |
The correlation between TDG and FIX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
FIX:
$65.29B
TDG:
$34.79
FIX:
$34.64
TDG:
34.67
FIX:
53.47
TDG:
1.03
FIX:
0.81
TDG:
7.38
FIX:
6.45
TDG:
$9.50B
FIX:
$10.14B
TDG:
$5.61B
FIX:
$2.55B
TDG:
$4.78B
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. FIX — Ранг доходности на риск
TDG
FIX
Сравнение TDG c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.65 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 19.28 | -19.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 59.72 | -60.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 4.98 | -5.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.94 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.20 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.40 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и FIX
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -93.36% | +30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -13.77% | -11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -46.05% | +20.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -46.05% | +20.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -49.68% | -12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -9.28% | -11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -38.08% | +30.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 4.46% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и FIX
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 12.60% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 37.27% | -16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 53.46% | -25.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 44.49% | -16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 42.35% | -8.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и FIX
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности FIX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и FIX
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and FIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (12.60%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор