Сравнение TDG с USD=X
TDG (TransDigm Group Incorporated) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, TDG returned 22.72%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности TDG и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 9.32%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 22.72%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам TDG и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -5.55% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. USD=X — Ранг доходности на риск
TDG
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TDG c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDG | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDG и USD=X
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | 0.00% | -62.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | 0.00% | -25.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | 0.00% | -25.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | 0.00% | -25.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | 0.00% | -62.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | 0.00% | -17.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | 0.00% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 0.00% | +14.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и USD=X
TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 0.00% | +9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.88% | 0.00% | +21.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.32% | 0.00% | +28.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.96% | 0.00% | +27.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.83% | 0.00% | +33.83% |
Часто задаваемые вопросы
TDG has higher volatility (9.84%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TDG и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор