PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATI с DCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATI с DCI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ATI (Allegheny Technologies Incorporated) and DCI (Donaldson Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ATI in Metal Fabrication, DCI in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, ATI returned 30.65%/yr vs 10.99%/yr for DCI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATI и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATI показывает доходность 70.63%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции ATI превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 30.65% против 10.99% соответственно.

ATI

1 день
-1.35%
1 месяц
26.97%
С начала года
70.63%
6 месяцев
80.10%
1 год
130.45%
3 года*
70.81%
5 лет*
53.39%
10 лет*
30.65%

DCI

1 день
0.03%
1 месяц
5.48%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-6.32%
1 год
27.71%
3 года*
13.42%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATI и DCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		70.63%108.50%21.05%52.28%87.45%-5.01%-18.83%-5.10%-9.82%51.54%
DCI
Donaldson Company, Inc.		-2.25%33.71%4.62%12.80%0.96%7.56%-1.41%34.98%-9.95%18.17%

Correlation

The correlation between ATI and DCI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1999 г.

0.47

The correlation between ATI and DCI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

ATI:

$4.02

DCI:

$3.72

Коэффициент P/E

ATI:

48.73

DCI:

23.24

Коэффициент PEG

ATI:

2.10

DCI:

2.69

Коэффициент P/S

ATI:

4.51

DCI:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

ATI:

$4.59B

DCI:

$3.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATI:

$1.04B

DCI:

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

ATI:

$773.10M

DCI:

$664.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegheny Technologies Incorporated

Donaldson Company, Inc.

Часто сравнивают с ATI:
ATI с CRSATI с SPYATI с MLIATI с COSTATI с WMTATI с DOWATI с CC
Часто сравнивают с DCI:
DCI с APHDCI с DCINXDCI с FASTDCI с HWMDCI с GGGDCI с ITWDCI с AMSC

Доходность на риск

ATI vs. DCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATI
Ранг доходности на риск ATI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DCI
Ранг доходности на риск DCI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATI c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATIDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
1.06

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.59

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.22

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

1.07

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

2.30

+10.64

ATI vs. DCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATI на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа DCI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATI и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATI и DCI

Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и DCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATIDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.72%

-56.90%

-37.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.31%

-26.05%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.02%

-26.05%

-11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.02%

-32.20%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.43%

-42.72%

-39.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-21.62%

+19.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.76%

-11.09%

-49.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

12.06%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ATI и DCI

Allegheny Technologies Incorporated (ATI) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что ATI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATIDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.43%

8.16%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.52%

20.92%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.74%

26.37%

+16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.14%

23.53%

+19.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.57%

25.91%

+25.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATI и DCI

ATI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.51%5.51%
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.39%1.32%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATI и DCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegheny Technologies Incorporated и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B1.20B20222023202420252026
1.15B
995.10M
(ATI) Общая выручка
(DCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATI и DCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegheny Technologies Incorporated и Donaldson Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
22.8%
33.5%
Активы портфеля
ATI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.

ATI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

ATI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

Часто задаваемые вопросы

ATI and DCI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATI has higher volatility (13.43%) compared to DCI (8.16%). In terms of maximum drawdown, ATI dropped -94.72% vs DCI's -56.90%.

ATI currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATI и DCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор