PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с ISRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с ISRG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, CDNS returned 31.92%/yr vs 19.37%/yr for ISRG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDNS и ISRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 31.92% против 19.37% соответственно.

CDNS

1 день
4.80%
1 месяц
8.70%
С начала года
26.12%
6 месяцев
16.88%
1 год
32.76%
3 года*
19.80%
5 лет*
25.79%
10 лет*
31.92%

ISRG

1 день
-0.82%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-26.09%
6 месяцев
-26.16%
1 год
-24.86%
3 года*
10.20%
5 лет*
8.37%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDNS и ISRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		26.12%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-26.09%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%

Correlation

The correlation between CDNS and ISRG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

0.39

The correlation between CDNS and ISRG shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$107.91B

ISRG:

$150.62B

EPS

CDNS:

$4.28

ISRG:

$8.24

Коэффициент P/E

CDNS:

92.03

ISRG:

50.80

Коэффициент PEG

CDNS:

7.02

ISRG:

3.11

Коэффициент P/S

CDNS:

19.49

ISRG:

14.30

Коэффициент P/B

CDNS:

12.37

ISRG:

8.56

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$5.53B

ISRG:

$10.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$4.91B

ISRG:

$7.02B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.87B

ISRG:

$3.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

Intuitive Surgical, Inc.

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с IFX.DE
Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с ASML

Доходность на риск

CDNS vs. ISRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDNSISRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.81

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-1.14

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.87

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.78

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

-1.60

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDNS vs. ISRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа ISRG равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDNSISRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.81

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.25

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.60

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.48

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CDNS и ISRG

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и ISRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDNSISRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-82.26%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-32.14%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-34.10%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-49.90%

+20.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-49.90%

+17.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-31.43%

+26.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.64%

-21.28%

-18.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

16.18%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и ISRG

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDNSISRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

11.58%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.69%

20.48%

+11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

31.02%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

33.17%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.13%

32.39%

+1.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и ISRG

Ни CDNS, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и ISRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.47B
2.77B
(CDNS) Общая выручка
(ISRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDNS и ISRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cadence Design Systems, Inc. и Intuitive Surgical, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
95.9%
66.1%
Активы портфеля
CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

Часто задаваемые вопросы

CDNS and ISRG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.58%) compared to ISRG (11.58%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs ISRG's -82.26%.

CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDNS и ISRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор